Trading system afl amibroker no Brasil

Hey Estou muito interessado neste sistema de negociação qualquer informação seria útil O nome em si é o Natal em Graceland Eu só foram comercial 4 meses agora com uma taxa de 100 sucesso Eu mantenho as coisas preço muito básico, volume, padrões, velas Eu prefiro EOD, porque me dá a liberdade de escolha Naquela época eu usei Amibroker Na atual eu quero expandir olhar mais em sistemas de comércio de negociação de monitoramento, enquanto ao mesmo tempo confirmar usando princípios básicos chartist Anyways o Alligator Trading System parece muito legal colorido no meu Imac assim obrigado você bunches.4 Eu adicionei Exploração abaixo Gostaria de verificar para ver se eu fiz corretamente se não revisar Obrigado DICK. I encontrado erro de sintaxe nesta linha e don t sabe como corrigi-lo Porque eu quero fazê-lo em Auto analisador Qualquer um pode ajudar talvez Plzzz. VP Período Param para Avg Vol 10, 50, 240, 1 define o período para o cálculo de volume médio. Estou enfrentando o mesmo problema, mas eu não posso suportar STAND VP Param Período para Avg Vol 10, 50, 240, 1 define o período para o cálculo do volume médio O QUE É PARA FAZER SUBSTITUIR COM PLZ PLZ CLEAR. A questão com afl muitos afixados aqui por usuários com teclados de caracteres não estilo US set, é a marca de aspas. Muitas vezes no código que vemos Uma marca inicial e uma marca final, que na maioria dos casos cria um erro Após a captura Copiar Colar Amigável, precisamos fazer uma substituição global dessas aspas direitas e esquerdas, para a marca vertical simples que se parece com isto, que é O número de caractere ASCII 034.Tente no seu teclado Alt-034.Construindo a tecla Alt para baixo, pressione 034 no teclado numérico não os números na linha superior e solte isto deve dar-lhe a marca de citação correta, Me saber se isso resolveu o problema Boa sorte. Como otimizar o sistema de negociação. NOTA Este é um tópico bastante avançado Por favor, leia os tutoriais anteriores AFL primeira. A idéia por trás de uma otimização é simples Primeiro você tem que ter um sistema comercial, isso pode ser um simples Movendo Crossover médio, por exemplo Em quase todos os sistemas existem alguns parâmetros como período de média que decidir como dado sistema comporta isto é é bem adequado para longo prazo ou curto prazo, como é reagir em ações altamente voláteis, etc A otimização é o processo de encontrar Os valores ideais dos parâmetros que dão maior lucro do sistema para um determinado símbolo ou um portfólio de símbolos AmiBroker é um dos poucos programas que permitem otimizar o seu sistema em vários símbolos ao mesmo tempo. Para otimizar seu sistema você tem que definir de Um até dez parâmetros a serem otimizados Você decide o que é um valor mínimo e máximo permitido do parâmetro e em que incrementos esse valor deve ser atualizado AmiBroker, em seguida, executa vários testes de volta o sistema usando TODAS as combinações possíveis de valores de parâmetros Quando este processo é terminado AmiBroker Exibe a lista de resultados classificados por lucro líquido Você é capaz de ver os valores de parâmetros de otimização que dão o melhor resultado T. Writing AFL formula. Optimization no back tester é suportado através de nova função chamada optimize A sintaxe desta função é como follows. variable optimize Descrição, default min max step. variable - é normal AFL variável que recebe atribuído o valor retornado por otimizar a função Com backtesting normal, varredura, exploração e modos de comentar a função de otimizar retorna valor padrão, então a chamada de função acima é equivalente a variável default. In função de otimização de modo de otimização retorna valores sucessivos de min a max inclusive com step stepping. Description é uma string que É usado para identificar a variável de otimização e é exibido como um nome de coluna na lista de resultados de otimização. Default é um valor padrão que otimiza a função retorna nos modos de exploração, indicador, comentário, varredura e teste normal. Min é um valor mínimo do Sendo a variável otimizada. max é um valor máximo da variável que está sendo otimizada. step é um intervalo usado para aumentar o valor f Rom min para max. AmiBroker suporta até 64 chamadas para otimizar a função, portanto, até 64 variáveis ​​de otimização, note que se você estiver usando otimização exaustiva, então é realmente boa idéia para limitar o número de variáveis ​​de otimização para apenas few. Each chamada para otimizar gerar max - Min passo otimização loops e múltiplas chamadas para otimizar multiplicar o número de execuções necessárias Por exemplo, otimizar dois parâmetros usando 10 etapas exigirá 10 10 100 laços de otimização. Call otimizar função apenas ONCE por variável no início de sua fórmula como cada chamada gera um novo Otimização loops. Multiple símbolo de otimização é totalmente suportado por AmiBroker. Maximum espaço de pesquisa é de 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combinações.1 Única variável optimization. sigavg Optimize Sinal média 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Sinal 12 26 sigavg Sell Cross Sinal 12 26 sigavg, MACD 12 26.2 Otimização de duas variáveis ​​adequada para 3D charting. per Otimizar por 2 5 50 1 Nível Otimizar nível 2 2 15 0 4.Buy Cruz CCI por, - Level Venda Cross Level, CCI per.3 Múltiplo 3 variável optimization. mfast Otimizar MACD Rápido 12 8 16 1 mslow Optimizar MACD Lento 26 17 30 1 sigavg Optimizar Sinal média 9 2 20 1.Buy Cross Depois de digitar a fórmula, basta clicar no botão Otimizar na janela de Análise Automática. O AmiBroker começará a testar todas as combinações possíveis de variáveis ​​de otimização e reportará a variável de otimização. Resultados na lista Após a otimização é feita a lista de resultados é apresentada ordenada pelo lucro líquido Como você pode classificar os resultados por qualquer coluna na lista de resultados é fácil obter os valores ideais de parâmetros para o menor drawdown, menor número de As maiores negociações, o maior fator de lucro, a exposição de mercado mais baixa e o risco anual ajustado mais alto anual As últimas colunas da lista de resultados apresentam os valores das variáveis ​​de otimização para determinado teste. Quando você decidir qual combinação de parâmetros atender S suas necessidades o melhor tudo o que você precisa fazer é substituir os valores padrão em otimizar chamadas de função com os valores ideais No estágio atual você precisa digitá-los à mão na janela de edição de fórmula o segundo parâmetro de otimizar função call. Displaying 3D animado Otimização de gráficos. Para exibir gráfico de otimização 3D, você precisa executar a otimização de duas variáveis ​​primeiro Duas otimização de variáveis ​​precisa de uma fórmula que tenha 2 Otimizar chamadas de função Uma fórmula de otimização de duas variáveis ​​de otimização se parece com this. per Optimize per 2 5 50 1 Level Optimize Level 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sell Cross Level, CCI per. After entrando na fórmula você precisa clicar em otimizar button. Once otimização é completa você deve clicar na seta para baixo no botão Optimize e escolher View 3D Gráfico de otimização Em poucos segundos um gráfico de superfície colorido tridimensional aparecerá em uma janela de visualizador de gráfico 3D Um exemplo de gráfico 3D gerado usando a fórmula acima é mostrado abaixo. Por padrão, os gráficos 3D di Splay valores de lucro líquido contra variáveis ​​de otimização Você pode no entanto traçar gráfico de superfície 3D para qualquer coluna na tabela de resultados de otimização Basta clicar no cabeçalho da coluna para classificá-lo será exibida seta azul indicando que os resultados de otimização são ordenados por coluna selecionada e escolha View 3D Otimizando o gráfico novamente. Ao visualizar como os parâmetros do seu sistema afetam o desempenho de negociação, você pode decidir mais facilmente quais os valores dos parâmetros que produzem frágeis e que produzem um desempenho robusto do sistema As configurações robustas são regiões no gráfico 3D que mostram mudanças graduais e não abruptas no gráfico de superfície Os gráficos de otimização 3D são uma ótima ferramenta para evitar o ajuste de curvas A adaptação à curva ou a otimização ocorre quando o sistema é mais complexo do que ele precisa e toda essa complexidade se concentrou em condições de mercado que podem nunca mais acontecer. Os gráficos de otimização 3D mostram claramente áreas de sobre-otimização Você deve escolher a região de parâmetro que produ É um platô amplo e amplo em gráfico 3D para a sua vida real comercial Parâmetro conjuntos que produzem picos de lucro não funcionará de forma confiável em trading.3D reais visualizadores de gráfico controls. AmiBroker s visualizador de gráfico 3D oferece capacidades de visualização total com rotação de gráfico completo e animação Agora você pode Ver os resultados do sistema a partir de todas as perspectivas concebíveis Você pode controlar a posição e outros parâmetros do gráfico usando o mouse, barra de ferramentas e atalhos de teclado, o que você achar mais fácil para você Abaixo você encontrará a lista.- para girar - E mover em direções XY - para Zoom-in, zoom-out - mantenha pressionado o botão do mouse para a direita e mover em direções XY - para mover translate - mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e tecla CTRL e mover em direções XY - Animar - Botão do mouse, arraste rapidamente e solte o botão enquanto arrasta. SPACE - animar auto-girar SETA SETA PARA A ESQUERDA - girar vert para a esquerda SETA PARA A DIREITA KEY - girar vert para a direita SETA PARA CIMA - girar horiz para cima NUMPAD 4 - mover para a esquerda NUMPAD 6 - mover para a direita NUMPAD 8 - mover para cima NUMPAD 2 - mover para baixo PAGE UP - nível da água para cima PAGE DOWN - nível da água para baixo. - exhaustiva otimização. AmiBroker agora oferece otimização inteligente não-exaustiva, além de pesquisa regular e exaustiva busca não-exaustiva é útil se o número de todas as combinações de parâmetros de determinado sistema de negociação é simplesmente demasiado grande para ser viável para search. Exhaustive exaustiva é perfeitamente Bem, desde que seja razoável usá-lo Vamos dizer que você tem 2 parâmetros cada variando de 1 a 100 passo 1 Que s 10000 combinações - perfeitamente OK para pesquisa exaustiva Agora com 3 parâmetros você tem 1 milhão de combinações - ainda é OK para Exaustiva, mas pode ser lenghty Com 4 parâmetros você tem 100 milhões de combinações e com 5 parâmetros 1 100 você tem 10 bilhões de combinações Nesse caso, seria muito demorado para verificar todos eles, e este é o a Onde os métodos não-exaustivos de busca inteligente podem resolver o problema que não é resolvível em tempo razoável usando pesquisa exaustiva. Aqui está absolutamente a instrução mais simples como usar otimizador não-exaustivo novo neste caso CMA-ES.1 Abra sua fórmula em O Formula Editor.2 Adicione esta única linha na parte superior da sua formula. OptimizerSetEngine cmae você também pode usar spso ou trib here.3 Opcional Selecione seu alvo de otimização em Análise Automática, Configurações, Guia Avançado, campo de objetivo Otimização Se você pular Esta etapa otimizará para CAR MDD compostos retorno anual dividido pelo drawdown. Now máximo se você executar a otimização usando esta fórmula, ele vai usar o novo otimizador evolutivo não-exaustiva CMA-ES. Como ele funciona. A otimização é o processo de encontrar Mínimo ou máximo de determinada função Qualquer sistema de negociação pode ser considerado como uma função de certo número de argumentos As entradas são parâmetros e dados de cotação a saída é o seu alvo de otimização dizer CAR MDD E yo Algoritmos inteligentes de otimização são baseados no comportamento animal da natureza - Algoritmo PSO, ou processo biológico - Algoritmos genéticos, e alguns são baseados em conceitos matemáticos derivados por humanos - CMA-ES. Esses algoritmos são usados Em muitas áreas diferentes, incluindo finanças Entre PSO finanças ou CMA-ES financiar no Google e você vai encontrar um monte de métodos info. Non-exaustiva ou inteligente vai encontrar global ou local óptima O objetivo é, naturalmente, para encontrar um global, mas se lá É um único pico afiado fora de combinações de parâmetros de zilhões, métodos não-exaustivos podem não conseguir encontrar este pico único, mas levando-o forma perspecive do comerciante, encontrar único pico afiado é inútil para negociação porque esse resultado seria instável muito frágil e não replicável Em negociação real No processo de otimização estamos procurando bastante regiões de platô com parâmetros estáveis ​​e esta é a área onde os métodos inteligentes brilham. Quanto ao algoritmo usado por busca não exaustiva Parece que o otimizador gera alguma população de partida normalmente aleatória de conjuntos de parâmetros b backtest é realizada por AmiBroker para cada conjunto de parâmetros da população c os resultados de backtests são avaliados de acordo com a lógica do algoritmo e nova população é gerada com base em A evolução dos resultados, d se for encontrado o melhor - salve-o e vá para a etapa b até que os critérios de parada sejam atendidos. Os critérios de parada de exemplo podem incluir um alcance de iterações máximas especificadas b parar se o intervalo dos melhores valores objetivos das últimas gerações X for zero C se adicionar 0 1 vetor de desvio padrão em qualquer direção do eixo principal não altera o valor do valor objetivo d others. To usar qualquer otimizador inteligente não-exaustiva em AmiBroker você precisa especificar o motor otimizador que você deseja usar na fórmula AFL Usando a função OptimizerSetEngine. A função seleciona o motor de otimização externo definido pelo nome AmiBroker atualmente é fornecido com 3 motores Standard Spect Spam de Partículas, Tribes trib e CMA-ES cmae - os nomes em chaves são para ser usado em chamadas OptimizerSetEngine Além de selecionar otimizador motor você pode querer definir alguns dos seus parâmetros internos Para fazê-lo usar OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption nome, função de valor. A função define parâmetros adicionais para motor de otimização externo Os parâmetros são dependentes do motor Todos os três otimizadores fornecidos com AmiBroker SPSO, Trib, CMAE suportam dois parâmetros Executando o número de execuções e MaxEval testes de avaliação máxima por execução única O comportamento de cada parâmetro depende do motor , Então os mesmos valores podem e normalmente produzirão resultados diferentes com diferentes motores usados. A diferença entre Runs e MaxEval é a seguinte: Avaliação ou teste é único backtest ou avaliação do valor da função objetivo RUN é um ciclo completo do algoritmo encontrando o valor ótimo - geralmente Envolvendo muitas avaliações de testes. Cada executado simplesmente RESTARTS todo o processo de otimização a partir do novo início novo em Portanto, cada execução pode levar a encontrar diferentes locais max min se não encontrar global Um parâmetro So Runs define o número de algoritmos subseqüentes MaxEval é o número máximo de avaliações bactests em qualquer execução única. Se o problema é relativamente simples e 1000 testes são suficientes para encontrar o máximo global, 5x1000 é mais provável encontrar o máximo global, porque há menos chances de ser preso no máximo local, como subseqüentes vai começar a partir de diferentes inicial random population. Choosing valores de parâmetros pode ser complicado Depende do problema Qualquer método estocástico não-exaustivo não lhe dá garantia de encontrar max global min, independentemente do número de testes, se é menor do que exaustiva A resposta mais fácil é especificar como grande número de testes como ele É razoável para você em termos de tempo necessário para completar Outro conselho simples é multiplicar por 10 o número de testes com a adição de nova dimensão Isso pode levar a superestima O número de testes necessários, mas é bastante seguro Os motores enviados são projetados para ser simples de usar, portanto, os valores automáticos padrão razoável são usados ​​para a otimização pode ser normalmente executado sem especificar qualquer coisa aceitando defaults. It é importante entender que todos os métodos de otimização inteligentes Funcionam melhor em espaços de parâmetros contínuos e funções objetivas relativamente suaves Se o espaço de parâmetro é discreto algoritmos evolutivos podem ter dificuldade em encontrar o melhor valor É especialmente verdadeiro para binário on off parâmetros - eles não são adequados para qualquer método de pesquisa que usa o gradiente de mudança de função objetivo como A maioria dos métodos inteligentes fazer Se o seu sistema de negociação contém muitos parâmetros binários, você não deve usar otimizador inteligente diretamente sobre eles Em vez disso, tente otimizar apenas os parâmetros contínuos usando otimizador inteligente, e mudar os parâmetros binários manualmente ou via script externo. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. O Otimizador Padrão de Enxames de Partículas é baseado no código SPSO2007 que É suposto produzir bons resultados desde que parâmetros corretos i e Runs, MaxEval são fornecidos para o problema particular Picking opções corretas para o otimizador PSO pode ser complicado, portanto, os resultados podem variar significativamente de caso para caso. Vem com os códigos de fonte cheios dentro da subpasta de ADK. Código do exemplo para o optimizer padrão do enxame da partícula que encontra o valor o melhor em 1000 testes dentro do espaço da busca de 10000 combinações. OptimizerSetEngine spso OptimizerSetOption Funciona, OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1 fa Otimizar f, 12, 1, 100, 1.Comprar Cross MACD fa, sl, 0 Vender Cross 0, MACD fa, sl. TRIBES - Parâmetro Adaptativo sem Particle Swarm Optimizer. Tribes é adaptativo, parâmetro-menos versão de PSO Otimizador não-exaustivo de otimização de enxame de partículas Para o fundo científico ver. Em teoria, ele deve executar melhor do que PSO regular, porque ele pode ajustar automaticamente os tamanhos de enxame e estratégia de algoritmo para o problema que está sendo resolvido. Prática mostra que seu desempenho é bastante semelhante ao PSO. O plugin implementa Tribes-D ie variante sem dimensão Baseado em por Maurice Clerc Códigos fonte originais usados ​​com permissão do autor. Vem com código fonte completo dentro da pasta ADK. Parâmetros suportados MaxEval - número máximo de avaliações backtests por padrão de execução 1000.Você deve aumentar o número de avaliações com número crescente de dimensões número de parâmetros de otimização O padrão 1000 é bom para 2 ou máximo 3 dimensões. Runs - número de execuções reinicia padrão 5 Você pode deixar o número de execuções no valor padrão de 5.O número padrão de execuções ou reinicializações é definido como 5.Para usar otimizador Tribes, basta adicionar uma linha ao seu código. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 avaliações max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptação Estratégia Evolutiva é avançado otimizador não-exaustiva Para o fundo científico ver De acordo com benchmarks científicos supera nove outras estratégias evolutivas mais populares como PSO, evolução genética e diferencial. O plugin implementa a variante global de pesquisa com vários reinícios com pop crescente Ulation tamanho vem com código fonte completo dentro ADK folder. By número padrão de execuções ou reinicia é definido como 5 É aconselhável deixar o número padrão de reinicializações. Você pode variá-lo usando OptimizerSetOption Runs, N chamada, onde N deve estar no intervalo 1 10 Especificar mais de 10 execuções não é recomendado, embora seja possível Note que cada execução usa DUAS vezes o tamanho da população da execução anterior para que ele cresça exponencialmente Portanto, com 10 execuções você acaba com a população 2 10 maior 1024 vezes que a primeira execução. É outro parâmetro MaxEval O valor padrão é ZERO o que significa que o plugin irá calcular automaticamente MaxEval necessário É aconselhável não definir MaxEval por si mesmo como padrão funciona bem. O algoritmo é inteligente o suficiente para minimizar o número de avaliações necessárias e converge muito rápido Ao ponto da solução, tão frequentemente encontra soluções mais rapidamente do que outras estratégias. É normal que o plugin pulará algumas etapas das avaliações, se detecta que a solução foi encontrada, para ela E você não deve se surpreender que a barra de progresso de otimização pode se mover muito rápido em alguns pontos O plugin também tem capacidade de aumentar o número de etapas acima do valor inicialmente estimado se for necessário para encontrar a solução Devido à sua natureza adaptativa, Ou o número de etapas exibido pelo diálogo de progresso é apenas melhor adivinhar no momento e pode variar durante o curso de otimização. Para usar otimizador CMA-ES, você só precisa adicionar uma linha ao seu código. Isso irá executar a otimização com configurações padrão que São bons para a maioria dos casos. Deve-se notar, como é o caso com muitos algoritmos de busca de espaço contínuo, que o parâmetro de etapa decrescente em Otimizar chamadas de função não afeta significativamente os tempos de otimização. A única coisa que importa é a dimensão do problema, Número de diferentes parâmetros número de otimizar chamadas de função O número de passos por parâmetro pode ser definido sem afetar o tempo de otimização, então use a resolução mais fina que você deseja Em theor Y o algoritmo deve ser capaz de encontrar solução em no máximo 900 N 3 N 3 backtests onde N é a dimensão Na prática, converge um LOT mais rápido Por exemplo, a solução em 3 N espaço de parâmetro tridimensional dizer 100 100 100 1 milhão etapas exaustivas podem Pode ser encontrado em tão pouco como 500-900 CMA-ES. Multi-threaded otimização individual. Iniciando a partir de AmiBroker 5 70, além de multithreading símbolo múltiplo você pode executar multi-threaded único símbolo de otimização Para acessar esta funcionalidade, clique em drop Se para baixo ao lado do botão Optimize na janela New Analysis e selecione Individual Optimize. Individual Optimize usará todos os núcleos de processador disponíveis para realizar a otimização de símbolo único, tornando-a muito mais rápida do que a otimização regular. No modo de símbolo atual, realizará a otimização em um símbolo Em todos os símbolos e modos de filtro irá processar todos os símbolos sequencialmente, isto é, primeira otimização completa para o primeiro símbolo, então otimização no segundo símbolo, etc. M backtester não é suportado ainda 2 motores de otimização inteligente não são suportados - otimização apenas otimização obras. Eventualmente, podemos nos livrar da limitação 1 - quando AmiBroker é alterado para backtester personalizado não usa OLE mais Mas 2 é provavelmente aqui para ficar por muito tempo. 14 de outubro de 2017.Added 29 de fevereiro de 2017, pontos adicionais a considerar.1 Este sistema depende de obter preenchimentos precisos ao preço de abrir Para obter esses preenchimentos requer um feed de dados de qualidade mínima de atraso e habilidades avançadas de programação para implementar comércio automação. 2 Ao definir o preço de entrada ligeiramente inferior ao preço aberto tentando melhorar o desempenho do sistema falha miseravelmente Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Open foi igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Open e nunca caiu abaixo dele Isso, é claro, é óbvio Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste que olha para frente para excluir os dias em que Ope N Low. Buy Compre AND NOT O L. Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que OL Para confirmar ainda mais isso eu adicionei a condição oposta. Buy Buy AND O L. Isso dá lucros quase infinito e prova que A maioria dos lucros vêm de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Open e nunca retorna abaixo dele Tentando melhorar o preço de entrada é um erro um deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando O preço cai e nunca volta para trás Isso melhora o desempenho significativamente.3 Este sistema de negociação knee-jerk trader-respostas padrões Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 partes dia Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo Desculpe, eu não tenho tempo para documentar o acima em maior sorte Good. This postagem Descreve uma idéia de negociação de Long-somente muito simples que compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem s baixa e sai no dia seguinte s aberta embora às vezes pode ser difícil obter o preço exato de aberto, a alta rentabilidade deste sistema torna um Bom candidato para a experimentação mais adicional O sistema trabalha bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com as posições máximas abertas ajustadas a 1, para o período 12 10 2003 a 12 10 2017, olhares como Algumas das outras Watchlists dão menos lucros de exposição, mas isso vem com DDs mais baixas As comissões foram definidas para 0 005 por ação Nenhuma margem utilizada. No ranking explícito é usado tickers são negociados com base em sua ordem alfabética na Watchlist Isso pode parecer estranho, mas É significativo reverter esse tipo de sistema falha Isso pode significar que, devido a problemas de digitalização em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente do que aqueles listados na parte inferior. Ht quer trocar mais de uma posição e escorregar A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com melhores entradas e saídas negociadas em tempo real Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar OCA DAY - Ordens de entrada LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche Desde saídas são mais difíceis do que entradas que você pode querer explorar outras estratégias de saída. Padrão parâmetros são apenas escolhido de um chapéu Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para Tickers individuais Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis ​​para todos os anos testados Excepto para o número de ações negociadas parâmetros aparecem não muito crítico Over-otimização não parece um problema neste caso. O código abaixo é muito Simples e requer poucas explicações No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo Open pr Gelo Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você comércio este sistema em tempo real, não é Muitas pessoas não percebem que se você comércio no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos, desde que você executá-los Em tempo real este é o lugar onde AmiBroker e tecnologia pode dar-lhe uma vantagem Se você Ref de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists Se você usar investimentos fixos a diferença é insignificante. Ser para iniciar a digitalização antes de o mercado abrir e remover tickers que são preços tão remotos que eles são improváveis ​​para atender o OpenThresh Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir a apenas uma dúzia de tickers Quando você se aproximar 9 30am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço aberto. Mesmo que algumas pessoas olharam para o código abaixo de um E não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples Por favor, informe erros que você pode see. Filed por Herman às 7 03 pm sob Idéias Experimental Comentários Off on EOD Gap-Trading Portfolio system. September 1, 2017.This idéia foi Publicado 161332 na lista principal AmiBroker em 3 de julho de 2017 Houve inúmeros comentários excelentes sobre a lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de começar Depois de postar eu encontrei um número de postagens na web Discutindo esta idéia negociando, alguns reivindicaram negociar um sistema similar com sucesso bom. Eu referi a este sistema um sistema negociando da abertura mas este pode ser um pouco de um misnomer, a reversão média pôde ser uma classificação melhor Googling para ele começá-lo-á muitos Mais hits para sistemas semelhantes Aqui estão alguns links. It parece ser uma idéia de negociação bastante discutido e eu sugiro que você vai fazer alguns Googling em seu próprio país para aprender o mais recente Como um usuário Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e Ou ter uma chance melhor do que a maioria para vir acima com uma variação que funciona Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional não será um projeto quicky. Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real , Enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho eu não terminei o sistema e não posso reivindicar saber se é negociável ou não. O sistema compra em uma certa porcentagem abaixo de ontem s Baixo, em uma ordem LMT, e sai No mesmo dia no Close. Filed por Herman às 6 53 pm sob Idéias Experimental Comentários Off em uma idéia de negociação EOD Gap longo apenas. Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar o meu padrão stocks. MACD, eu procuro Histograma 4 Barras para baixo e barra de 1 para comprar sinal Eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente MACD acima Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na tendência de negociação Comprando em pullback quando o mercado continua a sua Para procurar configurações de tendência MACD. 1 Insira o seguinte Em um gráfico. 2 Executar um Scan em AA usando SMACDTrend com Todos os símbolos n últimos dias n 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista de resultados. Nota Algumas variações das regras de configuração Pode definir sinais que são bastante raros e em pequenos bancos de dados é possível que não haverá configurações em qualquer dia, portanto, nenhum estoque será relatado pelo scan.3 Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para que , No fundo. Nota Neste exemplo um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5 11 2007, foi usado. Identificação idéia por protraderincments e fórmula por Bill WaveMechanic. Filed by brianz em 11 06 pm sob idéias Experimental Comentários Off on MACD Trend System. October 14, 2007. Arquivado por brianz em 10 43 pm em Idéias Experimental Comentários Off em 15 Dia Performers Trading System. August 19, 2007.This é o primeiro de uma série de KISS mantê-lo simples, idéias de negociação estúpido para Você joga com todas as idéias do sistema pré Como sempre, você está convidado a fazer comentários e ou adicionar suas próprias idéias para esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que o comércio rápido, São automatizados e estão desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis. No entanto, nem sempre posso ser capaz de cumprir este objetivo. Nem todos os sistemas serão tão simples, haverá alguns que usam funções de média simples ou HVV. Primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de automação de comércio em outro lugar neste site. Real-Time Gap-Trading Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no Intervalo de 5-60 minutos Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele Porque 98 de todos os negócios caem entre 9 30 AM e 10 30 AM, este tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar um curto período de tempo cada dia Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá-lhe mais tempo para desfrutar de outras atividades. 15 min Periodicidade dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AGO 2007 Nomes de ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra uma barra de lucro líquido para cada ticker testado Exposição média para este sistema é de cerca de 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement fro m different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, k eep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.