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SL modificado: 10. Tempo Enviado: 11:29:04 AM Righttarget. in Quando o Target 2 chegar, enviaremos a mensagem de acompanhamento da seguinte forma. Dicas da opção RTA: IDEA 110CE Comprado em 10, T2 20 alcançado. Reserve todo o lucro. Tempo Enviado: 11:52:08 AM Righttarget. in Book Partial Profit Book Full Profit Quando o tempo do mercado volátil nós daremos as mensagens do lucro parcial do livro e o lucro total para uma melhor guarda segura, Book Book Parcial, da seguinte maneira. Dicas da opção RTA: IDEA 110CE Comprado em 10, Reserve lucro parcial no CMP ou 14 Modified SL 10 Tempo Enviado: 11:27:58 AM Righttarget. in Reserve a Mensagem de Lucro Completo da seguinte maneira. Dicas da opção RTA: IDEA 110CE Comprado em 10, Reserve o lucro total no CMP ou 18 Time Sent: 12:33:08 PM Righttarget. in quando o Stoploss atinge a mensagem da seguinte maneira. Dicas de opção RTA: IDEA 110CE Comprado em 10, stoploss 4 disparado. Saída. Tempo Enviado: 11:27:58 AM Righttarget. in Sair da mensagem de chamada da seguinte maneira. Dicas de opção RTA: IDEA 110 CE Comprado em 10, saia em CMP ou 8 Time Sent: 12:33:08 PM As dicas de opções do direito e as dicas da opção Nifty são cobertas no pacote exclusivo de troca de opções. A negociação de opções é referida como um dos pacotes de alto retorno de baixo risco que requer menos investimento no mercado de ações. Globalmente, a negociação de opções é a forma mais popular de negociação. O que esperar da opção de compra de ações e do pacote de negociação da opção Nifty No pacote de negociação de opções, você obterá uma opção de estoque de alto investimento e uma opção de compra de opção Nifty. Visão pré-comercial com suporte Nifty e Nifty Resistance Live 2-3 dicas de negociação de opções intradiárias em horário de mercado Conforme a situação do mercado, as dicas de negociação posicional serão fornecidas nas opções. BTST ou STBT em opções Nifty e opções de ações de acordo com a situação do mercado Por que ir para o pacote de troca de opções A alta precisão de 90 e acima é mantida mensalmente. Você pode verificar os resultados anteriores Pacote dedicado e exclusivo para comerciantes de opções que cobrem Nifty call, Nifty put, Stock call e stock put. Principalmente dicas de negociação de opções intradias são fornecidas. Um ou no máximo duas posições podem permanecer abertos em um dia. Oferece rendimentos muito elevados se as dicas comerciais de opção forem seguidas corretamente. Todas as dicas de opções serão fornecidas com níveis claros de entrada e saída. Capital de negociação mínimo de Just Rs. 15000 é necessário. Entrega instantânea de dicas de negociação de opções por SMS e Yahoo messenger O suporte completo no telefone, sms e no Yahoo Messenger é fornecido durante e após as horas do mercado também. Um dos pacotes altamente recomendados de Pacotes de negociação de opções inclui dicas de opção de opções de ações e opções de Nifty. A demo de dicas de opções gratuitas facilita os comerciantes de opções para verificar várias dicas de opções Nifty e dicas de opções de estoque entregues sob esta opção de chamada e colocar o pacote de opções. Extremamente feliz com seu pacote de dicas de produtos. Recebo dicas com tempo suficiente para entrar ao preço certo e até mesmo obter as suas dicas de produtos em tardes. Vou recomendar o pacote de mercadorias a qualquer pessoa que troque mercadorias. Extremamente feliz com seu pacote de dicas de produtos. Recebo dicas com tempo suficiente para entrar ao preço certo e até mesmo obter as suas dicas de produtos em tardes. Eu recomendarei pacote de produtos para qualquer pessoa que troque mercadorias. Extremamente feliz com seu pacote de dicas de produtos. 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Iniciando lentamente, alguns conceitos de cada vez e antes de você saber, você estará colocando seu primeiro comércio de opções. Todos os Bodys Doing It Você pode pensar que as opções são uma novidade financeira. Se assim for, você pode querer dar uma boa olhada neste gráfico de volume retirado da US Options Clearing Corporation No final de 2017, as opções de participação nos EUA estão em um total histórico de 292 milhões de contratos negociados - um aumento de 7 em 2017. A explosão e o crescimento contínuo do mercado de opções revelam toda a crescente popularidade entre o segmento de comércio varejista. Os comerciantes de varejo amam a alavancagem, seleção de ativos disponíveis e variedade de negócios possíveis com opções e combinações de opções. Os comerciantes agora podem escolher opções, não apenas em ações, mas em índices, commodities, divisas e fundos negociados em bolsa (ETFs). Um grande fator na mudança de comerciantes da negociação tradicional de ações para as opções é que as opções de alavancagem podem fornecer sobre o instrumento subjacente e, dependendo da forma como você estrutura um comércio, todo o seu risco por comércio pode ser limitado a um valor determinado por determinado. Significado, você pode saber antecipadamente qual é a sua perda de pior caso se o comércio for completamente contra você - algo que a negociação de ações tradicionais não possui. Como comerciante de varejo, você pode desembolsar 20 em uma opção de estoque, onde o jogo é para uma manifestação de mercado nas próximas duas semanas. Mesmo se os tanques de estoque e vai para zero, sua perda será limitada a 20. No entanto, digamos que o estoque se mata com dificuldade em um relatório de ganhos, aquisição ou algum outro evento significativo (talvez uma dica de um amigo) e acaba com 15 maiores Ao longo das duas semanas - seu ganho líquido poderia ser 150 Riscos 20 para fazer 150. Tudo o que você precisa para começar com seu primeiro comércio que você encontrará neste site. Você pode fazer perguntas através da caixa de comentários na parte inferior da maioria das páginas ou via FaceBook e Twitter. Por favor, gritar se você tiver alguma dúvida ou sugestão para o site Comentários (102) Peter 1 de setembro de 2017 às 7:25 pm Desculpe pela resposta atrasada aqui. Perdi a notificação do comentário. 1) A greve certa para comprar realmente depende da sua visão do estoque e da rapidez com que você acha que pode se mover. Se você quiser jogar com segurança, você deve comprar o próximo golpe abaixo, e. 13 se possível. No entanto, se o estoque já derrubar o prémio pago pode exceder o que você recebeu na venda da greve 14. De qualquer forma, com isso, ainda não há garantia de que você não será atribuído na greve curta 14. 2) Você pode fechar as transações comprando comprar os lados opostos de ambos os ataques, por exemplo, Se você vendeu a greve 14, simplesmente compre a greve 14 por 10 contratos para fechá-la. Então você não terá mais uma posição a ser atribuída. Você não pode, no entanto, ter um golpe cancelar o outro, pois são preços de exercício diferentes. Se você comprar de volta o golpe 14, você não terá mais risco de ser atribuído a uma posição de estoque longo. Se você comprou a greve 13, então é você que tem o quotrightquot para se exercitar ou não, então também não existe um risco inesperado. Deixe-me saber se isso não é claro. Dave 27 de agosto de 2017 às 7:23 pm Eu vendi uma opção de compra nua para 10 contratos. O preço de greve é 14. O estoque é em 16.89. Eu quero proteger contra ele caindo através do preço de greve e ter uma chamada de margem ou sendo atribuído. Eu entendo que eu posso proteger contra isso comprando um estoque. 1) Eu entendo que eu preciso comprar uma colocação que é para a quantidade de contratos que eu vendi - 10 e que eu não deveria pagar mais do que o preço de venda. Caso contrário, o que eu considero ao escolher o direito de colocar para comprar 2) Vamos assumir que depois de comprar a minha colocação, o preço cai abaixo de 14. Como faço para fechar essas transações Como faço para obrigar a compra do estoque cancelado Em outras palavras , Como faço para obter a opção de compra de ações para cancelar o outro Peter 30 de junho de 2017 às 7:47 da manhã. As opções de chamada de dinheiro terão um delta de 1, o que significa que o preço da opção mudará 1 para 1 com o Preço do estoque. Então, ao invés de pensar que você é um longo 10 chamadas, pense em sua posição como sendo um longo 1.000 ações 70. Com 1.000 ações, eu procuraria uma chamada coberta e bloquearia ganhos na posição total vendendo 10 das 85 chamadas. Nathan 30 de junho de 2017 às 1:51 pm Eu comprei uma opção de compra de dinheiro que está agora no fundo do dinheiro. Quero fechar meus ganhos. As opções expiram em setembro. Não estou recebendo muito tempo premium. A opção é para 70 e as ações estão negociando em 83. Só estou sendo oferecido 13.30. O prémio parece baixo, mas essa não é a minha pergunta. Possui 10 contratos. O que você acha de bloquear os ganhos vendendo um 85 de julho por 1,50 por 5 dos meus contratos Qual é outra peça que eu posso fazer com estas nas opções de dinheiro Faisal 27 de junho de 2017 às 2:49 am Caro senhor, estou negociando Mercado indiano, minha dúvida é a seguir. Tenho uma consulta no Option delta. Eu estava checando o delta para OTM Put e chamar strikes de opções. Então eu observei que em puts, as greves estão mais próximas do que as greves de chamadas com o mesmo delta. (Isto é, 60 dias de expiração), isto é, Quando Nifty (mercado) em 7580, 8200 CE delta é .21 e 7300 PE delta é -.21. Mas a diferença de 7580 para 8200 é 619 e de 7580 para 7300 é 280. Por que essa diferença é na distância de preço. Agradecendo antecipadamente. Anu 7 de abril de 2017 às 12:35 am Oi Peter Sir, eu sou novo em negociação de opção (Intra day). Diga-me como usar a calculadora de negociação de opção (Intra day trading) e como eu recebo as informações sobre quotow muito callput Dá hoje significa o quanto o mercado de pontos dá chamada ou colocação. Se você tiver outra estratégia, por favor, fale-me ... Obrigado, Anu (Índia). Peter 3 de abril de 2017 às 5:02 am Em relação à replicação - você quer dizer relações sintéticas Você pode misturar chamadas, colocar e estoque para fazer diferentes tipos de recompensas com base no relacionamento Put Paro de chamada (C - P S - X). Peter 3 de abril de 2017 às 5:02 am I039m realmente não tenho certeza de como isso se relaciona com o modelo de opção Black Scholes, desculpe. Você pode compartilhar um pouco mais sobre seus cálculos, ou seja, quais as entradas que você usou para o modelo de BS para gerar o preço de colocação de 90,45. Eu posso tentar entender mais sobre a questão. Btw - o que é este curso que você está fazendo Sounds tough for a beginner class -) Steve 2 de abril de 2017 às 11:55 pm Você é super. A maioria das pessoas da minha classe obteve a queda súbita na volatilidade implícita, mas não na diminuição das taxas de juros. Btw, eu também me confundi com a replicação da opção. Tenho razão em dizer para replicar uma chamada curta, você empresta dinheiro e ações de ações de ações curtas. Para replicar uma ação curta, você realmente empresta dinheiro e compra coloca ações. No entanto, para replicar uma chamada longa, você empresta dinheiro e Comprar ações de ações de ações, enquanto para replicação de uma longa colocação, você pede dinheiro emprestado e ações de estoque de ações curtas. É meu conceito e compreensão correta Karen 2 de abril de 2017 às 11:45 pm Olá a todos, I039m assumindo uma opção de negociação de classe iniciante e obteve essa questão relacionada ao seguro de depósito na palestra de hoje. Suponha que o Banco A tenha um valor patrimonial total igual a 10 bilhões e depósitos equivalentes a 9 bilhões. O Banco A não possui outras formas de dívida. Os ativos do banco A039 possuem um desvio padrão anual de 10. A taxa de juros atual (agravada continuamente) para o vencimento de um ano é 2. A cobertura do seguro de depósito é de 1 ano ea taxa fixa fixa é de 50 pontos base por depósito segurado em dólar. A questão é quanto é o valor total do dólar desse subsídio usando a fórmula BS. E por que o nível da taxa de juros não tem efeito sobre a resposta que eu tentei resolvê-lo e o cálculo no preço da opção de venda é de 90,45. E se eu mudar a taxa de juros, o preço da opção de venda também mudará posteriormente. Não tenho certeza por quê. Peter 1 de abril de 2017 às 8:20 pm O candidato mais provável é uma queda na volatilidade implícita - uma queda nas taxas de juros também causará uma queda no preço de uma opção, embora o efeito seja mínimo comparado ao IV. Peter 1 de abril de 2017 às 8:18 h. Eu diria que a resposta é A - assumindo que a opção em questão para o estoque e o futuro é a mesma, ou seja, é uma chamada em ambos os exemplos ou em uma colocação. Como não há dividendos que pagam no estoque, o preço a prazo de um ano para o estoque será igual ao preço futuro de um ano. Steve 29 de março de 2017 às 10:52 pm Eu só me pergunto o que custaria o preço de um estoque diminui significativamente, enquanto o preço da opção tis put também diminui. Isto deve-se a uma diminuição súbita da relação de hedge ou à diminuição repentina da volatilidade do futuro do investidor, ou a taxa livre de risco deve ter diminuído significativamente Joe 29 de março de 2017 às 21:55 Qualquer um sabe como lidar com esta questão O risco de 1 ano - Taxa livre 5 por ano (composto continuamente). A ABC é um estoque que não paga dividendos e atualmente está vendendo em 100. Um contrato de futuros de um ano no ABC está sendo vendido no Sxexp (rT) 100xexp (0.05) 105.13. Uma chamada europeia de 1 ano sobre o estoque com o preço de exercício de 100 está sendo vendida em X, enquanto a opção européia de 1 ano nos futuros (que também tem prazo de vencimento de um ano) com o preço de exercício de 100 é vendido em Y. Uso O modelo de precificação das opções Black e Scholes para julgar as seguintes afirmações. Suponha que não há custos de trnsaction ou outros custos. Tudo sendo igual, qual dos seguintes é correto A: XYB: 1.05 x Y gtX gtY B: Y é exatamente igual a 1.0513 x XD: XltYlt1.05x XE: a informação é insuficiente para determinar a relação entre X e Y Peter 26 de março , 2017 às 21:08. Correto - você está de alta no estoque quando curto. Possuir o estoque doesn039t negar a obrigação de entregar quando atribuído em um contrato de opção. Da mesma forma que não possuir o estoque quando breve, uma chamada ganhou para impedir a obrigação de fornecer ações ao comprador se você estiver sendo exercido. Na indenização de uma pequena chamada, seu corretor emprestará ações em seu nome, que serão vendidas ao comprador da opção após o exercício. Você terá uma posição curta no estoque (até comprar ações para cobrir) e pagar custos emprestados (também conhecido como empréstimo de ações). OptionRookie 26 de março de 2017 às 10:30 da manhã Você está certo, senhor. Eu estava pensando em comprar uma coisa. Se I039m o vendedor de uma colocação, I039d quer que o título subjacente, pelo menos, permaneça no preço de exercício, se não for mais alto no vencimento, corrija uma área que eu não compreendo é por que eu tenho que comprar um estoque se eu for atribuído quando eu Já o possuo Peter 25 de março de 2017 às 9:35 pm Eu acho que você faz chamadas equivocadas e coloca aqui. Se você tiver uma pequena colocação e lhe forem atribuídos, compre o estoque, não o venda. Então, no vencimento, se você for designado, você usará 2.000 ações no preço médio de 4.93. A menos que eu não entendesse sua postagem OptionRookie 22 de março de 2017 às 2:17 pm Eu tenho outro senario para você, se você não se importa. Eu tenho 1000 partes Nok. Meu custo médio é 3.86. I039m pensando em escrever 10 capas cobertas para 6 acertos 13 de maio 2.65 premium. Eu quase esqueço que Nok não paga mais dividendos. Do outro lado, eu coleciono 2650 de prémio. Digamos que ao expirar, eu recebo a atribuição. Então eu vendo 1000 compartilhamentos de 6 lugares que produzem 6000. O total total que eu colecionaria é 8650 (2650 vendidos premium de 6000). Então, meu lucro líquido final seria 4790 (8650 lucros - 3860 de custo). I039m deixa a comissão para facilitar a discussão. Mas espere, isso só me custa uma média de 3860 para 1000 ações. O que é o problema aqui são meus cálculos corretos ou I039m chicoteando uma estratégia de fantasia Por que muitos investidores seguem esta rota se isso é tão lucrativo Obrigado novamente e tenha um bom final de semana. Nick 21 de março de 2017 às 9:58 am Obrigado Peter. Eu realmente aprecio a explicação e a planilha é excelente. Apenas o que eu precisava. Peter 14 de março de 2017 às 9:46 pm Se você é curto (nua), a chamada e expira inútil (estoque abaixo da greve), então não há ação a tomar - o prêmio recebido quando você vendeu é seu lucro. No entanto, se o estoque estiver acima do preço de exercício no vencimento, você será citado pelo comprador da opção que exercerá seu direito de comprar o estoque em 3,5. Você terá que fornecer 100 partes da Nokia ao comprador em 3,5 partes. Se você não possui o estoque, seu corretor pode emprestar estoque em seu nome para vender ao comprador. Você terá então uma posição quotshortquot no estoque até que você compre de volta o estoque para cobrir (ao mesmo tempo que paga juros sobre o estoque emprestado). Além disso, se as opções são de estilo americano, você pode ser quotcalledquot antes da data de validade da opção039 para vender a ação ao preço de exercício. OptionRookie 13 de março de 2017 às 2:52 pm I039m atualmente vendendo 10 Nok 3.5 atacar chamada Arp13. Tenho que fazer qualquer coisa para fechá-lo ou deixá-lo lá até que expire Como sempre, obrigado pela sua experiência. Felicidades. Peter 8 de março de 2017 às 16:20 Nope - você pode comprar para abrir o mesmo contrato no mesmo mês imediatamente. O mesmo que se você estivesse negociando um estoque, você pode comprar para abrir, vender para fechar e repetir o quanto quiser - ou até que você fique sem fundos -) OptionsRookie 8 de março de 2017 às 11:04 am Então, se eu vender para fechar Um contrato e ganhou lucro, eu tenho que aguardar um mês de calendário, se eu quiser comprar o mesmo contrato novamente. Peter 8 de março de 2017 às 12:17 am Sim. Uma venda de lavagem pode ser aplicada a qualquer segurança financeira. OptionRookie 7 de março de 2017 às 1:55 horas Olá Peter, pergunta rápida para você. A venda de lavagem se aplica às opções Peter 4 de novembro de 2017 às 4:07 pm I039m não está familiarizado com TradersHelpDesk - o que a sua estratégia envolve, eu entendo que você não pode dar muito, mas uma visão geral básica ajudaria. Bill 4 de novembro de 2017 às 9h10. Atualmente, estou usando o método de negociação TradersHelpDesk para trocar opções. Estou feliz com isso. Isso é um método sozinho ou eu preciso fazer coisas complicadas Peter 29 de outubro de 2017 às 4:29 am quotBuy para openquot é quando você estabelece uma nova posição em uma segurança. No seu caso, você teria inicialmente sido plano (sem posição) e, depois de comprado para abrir, seria uma longa opção. Sally 26 de outubro de 2017 às 5:29 am I039m novo na negociação de opções. Alguém por favor explique O que é comprado para abrir Put Peter 14 de agosto de 2017 às 10:52 pm Mmm. Esta é apenas uma aposta de spread entre dois estoques. Então, você gostaria de passar por longas e curtas Shell Usando opções para fazer isso (em vez dos estoques definitivos) seria usar sintéticos. Isto é, Longo sintético em total e curto sintético na Shell. Por exemplo. Chamada longa curta (mesmo ataque) no toque total e curto longo colocado no Shell (mesmo ataque). Não tenho certeza se existem outras estratégias adequadas para este james 14 de agosto de 2017 às 15h50 por favor, você pode me explicar a estratégia certa para usar se eu souber que o mercado se moverá em favor de um estoque. Por exemplo, se eu souber que o Total plc superará a Shell até dezembro. Obrigado é ótimo. Peter 30 de julho de 2017 às 5:28 da manhã 1. Sim 2. Muito provável - depende do corretor. Interactive Brokers, por exemplo, permite que você defina sua conta em outra moeda. Você também pode realizar transações em moeda estrangeira em sua conta para outros países que eles suportam. Para suas outras perguntas, você precisará ler os tratados tributários relevantes entre a Índia e os EUA. Satish 29 de julho de 2017 às 8:58 pm Eu sou um residente da Índia - Bangalore. Tenho poucas consultas antes de investir em ações do mercado de ações dos EUA . 1. Posso investir dinheiro indiano para a negociação de opções dos EUA ou nas ações dos EUA 2. Uma vez que o dinheiro indiano é financiado para a conta da corretora, será exibido como US $ 3.IF. Eu pago o imposto sobre ações e opções dos EUA através da Conta de corretagem on-line , Que localizou nos Estados Unidos, faça novamente eu tenho que pagar impostos na Índia 4. Quando a Declaração de imposto de renda é feita na Índia para abril de 2017 - Marxh 2017 ano. 5. Como os regulamentos fiscais aplicam-se na Índia para estoques dos EUA e opções seria ótimo se você me receber essa informação. Venkatesh 7 de julho de 2017 às 4:07 am Oi Peter, Seus tutoriais e os arquivos do Excel que você deu são imensamente úteis. E você faz tudo isso de graça. Deus te abençoê. ) JB 15 de abril de 2017 às 15:21 Obrigado pelo site fantástico. Eu nunca clicar em anúncios de banner, mas eu faço nesta página com a esperança de que ele ajude a manter esse ótimo recurso. Peter 29 de março de 2017 às 11:43 pm Se você vender a opção de volta antes da data de validade, então é uma transação manual - ou seja, você decide executá-la e faça a encomenda você mesmo (ou faça um corretor fazê-lo). Se a opção expirar e é dentro do dinheiro, a venda da opção é automática. Wayne 29 de março de 2017 às 7:01 pm Oi Peter, Thx para a última resposta, quando você vende de volta uma ligação cedo, é uma venda automática, como fundos mutaul ou quando um comprador compra-lo Peter 28 de março de 2017 às 6:12 pm Seu lucro líquido em ambos os casos deve ser o mesmo. A diferença é que no segundo exemplo, você precisará de mais capital para receber o estoque uma vez que tenha sido exercido. Na data de validade, a opção valerá o valor intrínseco, que será o preço das ações menos o preço de exercício. Então, se você exercer a opção, essencialmente vende a opção em zero para fechá-la e, em seguida, levar a entrega do estoque no preço de exercício. Então você vende o estoque de volta ao mercado para obter o lucro. Wayne 28 de março de 2017 às 1:03 am site excelente, thx, minha pergunta é que eu quero comprar 5 contratos de chamadas 1.20 para 25 de maio 3.00. Digamos que na primeira semana de maio, o preço é de 8,00 e desejo vender esses contratos. O que minha rede seria aproximadamente ou então, se eu fosse comprar diretamente o estoque em 25 de maio, ainda às 8,00 e vender o mesmo dia, o que seria minha rede então. Estou tentando validar meu processo de pensamento. obrigado novamente. Peter 26 de fevereiro de 2017 às 16:20 Oi Raghavendra, a planilha de volatilidade histórica baixa os dados apenas do Yahoo. Atualmente, o Yahoo não possui suporte histórico para futuros NIFTY, no entanto, você pode baixar os dados históricos do índice entrando no NSEI no campo do ticker. Raghavendra 25 de fevereiro de 2017 às 6:09 am Na calculadora histórica de volatilidade, como posso importar Nifty Futures. O Excel oferece preços à vista. Mas eu quero isso para os futuros Nifty, que eu quero importar do site NSE, do link link. Por favor, deixe-me, como fazê-lo. Peter 23 de janeiro de 2017 às 3:54 pm tom 21 de janeiro de 2017 às 10:30 da manhã Eu tenho aprendido a negociar opções e futuros por mais de um ano e estou pronto para começar. No entanto, eu descobri que com meu corretor atual não tenho permissão para negociar futuros e eles só querem permitir estratégias de opções cobertas. Eu quero trocar independentemente on-line e ter permissão para vender peças nua e chamadas. Qualquer conselho que você poderia oferecer sobre como conseguir isso seria apreciado. Obrigado Peter 2 de janeiro de 2017 às 5:38 pm Oi Patrick, sem preocupações com as perguntas, estou feliz em ajudar a It039s a dizer exatamente qual o preço de mercado da opção naquele momento, no entanto, você pode ter certeza de que o preço do A opção será pelo menos its039 valor intrínseco - ou seja, para uma opção de compra, esse será o preço das ações menos o preço de exercício. Confira a página no valor da opção para uma explicação mais profunda. Patrick 1 de janeiro de 2017 às 8:46 pm Obrigado por todas as ótimas informações - você é muito paciente e claro. Muito útil. Tenho certeza de que I039m tenha claro as opções de chamadas - que a I039m espera comprar em breve. Mas algo que você acabou de mencionar me confunde o tempo de decaimento. O que é isso O motivo que eu pergunto é o seguinte: planejo comprar um número razoavelmente ridículo de contratos de opção de compra - muito barato. Eu não precisaria ter o dinheiro na mão para exercer o contrato, então, eu estou claro no fato de que eu posso simplesmente descarregar (vender) os contratos se, de fato, eles estão no dinheiro, correto, acho que a minha pergunta é, como eu? Saber o tipo de lucro obtido pela I039m Por exemplo, por simplicidade em termos de números, let039s dizem que I039m compra as opções de compra de janeiro 03914 a um preço de exercício de 4 no prêmio de .10. Let039s diz que eu compro 100 contratos (1000 por 10.000 ações). Let039s dizem que em dezembro de 03913 as ações estão em 5. Posso vender os contratos de volta, sim Em que lucro Obrigado antecipadamente - espero que minhas perguntas também não sejam muito legais. Peter 27 de dezembro de 2017 às 6:29 pm Oi Kanchan, um modelo de preços depende do estilo de opção (por exemplo, AmericanEuropean) - não o país. As opções de índice (ou seja, NIFTY) são de estilo europeu e as opções de compra de ações são geralmente de estilo americano. Para opções europeias, você pode usar um modelo Black Scholes e, para opções americanas, você pode usar um modelo Binomial. Kanchan 23 de dezembro de 2017 às 12:22 am você possui algum modelo de precificação de excel para opções indianas Peter 20 de dezembro de 2017 às 5:09 pm Quando entrar no mercado tudo depende da sua visão do estoque. Danielyee 19 de dezembro de 2017 às 5:03 am Im Daniel da Malásia Eu sou muito novo na negociação de opções. Alguém pode me guiar onde posso aprender quando é hora de entrar no comércio. Obrigado. Adil Siddiqui 27 de outubro de 2017 às 15:07 Ótima informação sobre as opções, que tipo de estratégias podem ser usadas neste clima volátil especialmente em instrumentos como Gold Peter 4 de outubro de 2017 às 12:21. Sim, dê uma olhada no artigo sobre o Modelo Binomial. Bruce 3 de outubro de 2017 às 11:34 pm Você tem algum modelo de precificação de excel para opções americanas Peter 11 de setembro de 2017 às 7:05 pm Possivelmente. As opções perdem valor à medida que as abordagens de expiração (decadência do tempo) e a quantidade perdida aumentam quando a opção está para expirar. Qualquer aumento potencial devido a movimentos no preço subjacente deve ser suficiente para superar os efeitos do valor do tempo e as mudanças na volatilidade implícita. Dito isso, no entanto, se o movimento de preços que você mencionou aconteceu muito rapidamente, digamos, ao longo de um dia, provavelmente você ainda ganhará dinheiro com essa opção. Shail 11 de setembro de 2017 às 7:04 am I039m apenas conhecendo opções e tinha poucas perguntas se você pode me ajudar a entender. Digamos que comprei um contrato de opção de compra com strike 5000 em um prêmio de 15 e qty 100 em 03 de setembro de 2017, enquanto o nível de índice atual é 4500. Agora, se o índice se move até 4900 eu ainda ganho dinheiro Considerando que o índice não tem Atravesse o nível de ataque de 5000 (nível de compra) Peter 11 de agosto de 2017 às 6:57 pm Compra para abrir para estabelecer uma nova posição longa Compra para fechar para sair fechar uma posição curta existente Vender para abrir para estabelecer uma nova posição curta Vender para fechar Para sair fechar uma posição longa existente Exercício se você for longo uma opção e deseja exercer a opção de receber a entrega do subjacente ou vender o subjacente (dependendo se é uma opção de chamada ou de venda) Sim, eu não sei por que alguns Os corretores usam essa terminologia em suas plataformas - é confuso. Eu acho que um quotbuyquot e quotsellquot simples são suficientes. Quero dizer, se você possui 100 ações na MSFT e você quer se livrar delas, acho claro que você iria quotar 100 MSFT. Gabe 11 de agosto de 2017 às 15:13 Então, quando eu vender o contrato, isso não significa que i039m escrevendo isso i039m apenas vendendo um contrato já escrito correto Também quando eu vou comprar uma contratção através do meu corretor (tdameritrade) eu escolhi qual parte do símbolo Que contrato eu quero, aka, GE, etc., mas eu tenho que escolher uma das quatro opções --------------- Comprar para abrir Comprar para fechar Vender para abrir Vender para fechar Exercício --- ------------- Você pode explicar o que cada um significa O que eu escolhi para comprar, digamos que eu queria uma opção de chamada que é o que me confunde. Qual é a diferença entre comprar para abrir e comprar para fechar e o resto. Peter 31 de julho de 2017 às 7:06 pm Tipo de - mas você não quer comprar o estoque. Você tem o quotoptionquot para comprá-lo. Se o contrato de opção vale mais no mercado do que o que você pagou, então você pode simplesmente vendê-lo de volta e fazer o mesmo lucro, então você faria se você fosse e citasse a opção e comprou e vendesse o estoque. Gabe 30 de julho de 2017 às 5:17 pm Oi, I039m muito novo nas opções (foram estoque de negociação por algum tempo e i039m autodidatas sobre tudo, i039m apenas 16) e i039m tendo algum problema para entender. Quando eu compro um contrato de opções e tudo fica suave e atinge acima do preço de exercício no tempo atribuído, então eu tenho que pagar o preço do contrato para o estoque (eu possuo o estoque e posso vendê-lo se eu quiser e o contrato é agora Mudo) Se não for atingido acima do preço de exercício, eu perdi todo o meu dinheiro que paguei pelo contrato, corrija que não tenho que comprar ações. Obviamente, nós estamos falando sobre opções de chamadas aqui. Vignesh 29 de julho de 2017 às 6:06 da manhã Ei ... Baixei sua planilha de negociação da Opção. Bom trabalho. É muito útil. Obrigado pelo seu esforço. Peter 16 de junho de 2017 às 5:16 am Obrigado pelo feedback Jean, muito apreciado jean 15 de junho de 2017 às 11:27 pm Estou interessado em aprender opções de negociação, mas eu sou um novato total nesta área, e eu realmente estou péssimo em gráficos E cálculos. Até agora, toquei as suas notas introdutórias no 039Que, por que e quem comercializou o Optionsquot, você tornou muito fácil de entender, obrigado. Nitin 14 de maio de 2017 às 12:14 am Thanxxx a Lot Peter para sua ajuda. Realmente você está fazendo um trabalho G8. Peter 10 de maio de 2017 às 7:06 pm Oi Jason, eu nunca vi essa empresa antes. Eles são baseados na Austrália, de modo que a informação seria focada nas ações listadas na ASX, eu imagino. Nunca participei em qualquer curso de opções, por isso não posso comentar diretamente - mas gostaria de saber sobre sua experiência se você participar. Avise-se me. Jason 10 de maio de 2017 às 1:31 am estava olhando para fazer um curso de negociação de opções que abrange as técnicas de gráficos detalhadas. Falou com vários provedores de treinamento, no entanto, um deles pode ser encontrado no globaltradingedge, quais são seus pensamentos, seus cursos já falaram com alunos passados que tiveram algum sucesso com a escrita de chamadas cobertas. Sua estratégia envolve Elliott Wave, Swing Trading e Fibonacci. Qualquer pensamento seria muito apreciado. Peter, 7 de abril de 2017, às 8:43 pm Oi Harry, sua melhor aposta seria tentar empresas de mercado de opções, no entanto, você seria difícil encontrá-las na Índia . Tanto a NSE como a BSE são mercados orientados por pedidos, onde não há reconhecimento oficial de um fabricante de mercado. Há empresas que fazem mercados em opções na Índia, no entanto, seus detalhes podem ser difíceis de encontrar. Verifiquei o site da NSE agora e não consegui encontrar nenhuma dessas empresas. Você pode entrar em contato diretamente com o NSE e perguntar-lhes. Alternativamente, você pode chegar ao seu corretor local. Harry 6 de abril de 2017 às 1:52 pm Eu sou da Índia, eu fiz meu MBA em finanças. Em último semestre, peguei estratégias de opção como meu projeto. Agora eu quero trabalhar neste campo, então o que fazer agora e quais empresas eu deveria Tente, alguém pode me ajudar nesta questão Peter 2 de março de 2017 às 3:02 am Eu não comprei as opções de ebook ezy vendidas, então eu não posso comentar. Um bom curso de opções de vídeo é o sistema de renda opcional - uma série de vídeos on-line. Dave 2 de março de 2017 às 2:00 da manhã Qual é a sua opinião sobre ezyoptions Quais são alguns bons cursos de opções de opções baratas? Peter 15 de fevereiro de 2017 às 22:48 janeiro 15 de fevereiro de 2017 às 14h10, obrigado peter. mais uma pergunta. Existe uma estratégia em que você faça chamadas longas e curtas e coloque ao mesmo tempo, por exemplo, quando espera um grande movimento no preço do ouro, então você compra e vende todos os quatro pelo mesmo preço de gatilho e aguarda o resultado Peter 14 de fevereiro de 2017 às 16:15 Aqui estão alguns serviços de recomendação de opções Peter 7 de fevereiro de 2017 às 6:19 pm Seu corretor deve fornecer uma plataforma com funcionalidade de opções. No entanto, se você preferir software autônomo para análise, você pode tentar o optionvue ou o Omni Trader. Sandy 3 de fevereiro de 2017 às 3:07 am Seu site é muito informativo. Obrigado. Você pode dar alguns conselhos sobre pacotes de software econômicos que podem ser usados em ações. Eu sou novo nisso. Peter 31 de janeiro de 2017 às 10:30 da tarde. Se você possui o estoque e vende uma chamada e uma colocada na mesma greve (ou seja, uma curta distância), o perfil de retorno é o mesmo que o de uma chamada coberta. JPD 31 de janeiro de 2017 às 12:03 pm Você pode querer passar por cursos teóricos que você tenha levado mais algumas vezes. Ao longo do tempo, você perderá sua camisa. Por exemplo, a MSFT estava vendendo por volta de 28,5 no horário da sua publicação. Let039s diz que você vendeu as opções de 29 de fevereiro de 2017. Em 28 de janeiro, o MSFT atingiu 29,45 intraday - suas opções de venda podem ser chamadas para uma perda de 45 por contrato. Dois dias depois, quando o preço aumentou para 27,50 intradiços - suas opções de chamadas podem ser chamadas para uma perda de 150 por contrato. Gerry 17 de dezembro de 2010 às 11:29 am Oi. Tenho algumas questões relacionadas às opções. Para o qual eu não parece encontrar respostas. Talvez você possa ajudar. Se eu tiver estoque. Diga MSFT. E vender uma opção de compra para o preço de exercício 29. bolso do prémio (entendo, isso obriga-me a vender a participação em 29). Então, se eu vender opção de venda para o preço de exercício 29. bolso do prêmio (eu entendo que isso me obrigará a comprar o compartilhamento em 29). Essa é uma estratégia viável. Não consigo ver um lado ruim, mas tenho apenas uma experiência teórica com opções. Obrigado por você resposta rápida, eu fui ao site Savi, mas eles não parecem fornecer uma tutela em opções. Meu principal interesse é nas opções. Obrigado Peter 16 de dezembro de 2010 às 4:54 pm Oi Damien, se você for após ter treinado com uma empresa comercial, então você poderia tentar entrar em contato com a Savi Trading - eles estão baseados em Londres. Se for apenas um tipo de tipo de conversação, então você pode tentar fazer perguntas a algumas pessoas no Diretório de treinadores comerciais. I039m não está afiliado a nenhum dos itens acima, portanto, não consigo comentar sobre a qualidade do seu material. Embora se você tentar qualquer um deles me avise e eu posso transmitir o feedback através do site. Boa sorte damien 16 de dezembro de 2010 às 11:43 am Por favor admin, não conheço nada sobre negociação de ações, futuros e opções, mas eu tenho um mestrado em finanças imobiliárias e estou mais disposto a aprender em negociação de opções específicas para que eu possa me fazer Uma vida melhor, por favor, você pode recomendar um bom programa ou curso de tutela para mim, para que eu possa me educar e fazer essa vida sonhando com uma realidade. Estou disposto a dedicar o tempo total, a energia e os recursos para todos os seus recursos, como fui aconselhado por minha irmã no Canadá a aprender sobre as opções de negociação para fazer minha renda a partir daí. Eu moro no Reino Unido. Londres para ser preciso e estou realmente interessado em saber por onde começar e por esse conhecimento. Conheço algum conhecimento de fundo sobre opções, futuros e compartilhamentos, mas isso é tudo aí. Por favor, recomendo-me boa tutela ou bom programa para me educar para o padrão que eu quero, por favor. Obrigado. Meu endereço de e-mail é email160protected se você tiver mais material para mim, eu posso usar para me educar sobre negociação de opções. Por favor, tenha em mente que eu sou novato, mas um aprendiz rápido, eu vou gostar de algum programa prático e teórico para me permitir essa nova carreira. Many thanks Peter November 29th, 2010 at 6:25pm Can you please elaborate - is something not clear I am open to suggestions on how to improve the content. ARVIND TRIPATHI November 29th, 2010 at 5:46am You should provide the basic definition first. Ankit October 20th, 2010 at 7:33am I don039t understand the strategy so, i am not interested but, now I want to understand because of to earn money. Peter October 4th, 2010 at 7:31pm Have you had any success with such newsletters I would be interested if you have. let me know. AR October 4th, 2010 at 6:20pm Your option strategies are not creating the doubling or tripling account values as some of your other news letter buddies claim in their sites. AR Peter September 6th, 2010 at 11:18pm Hi Kam, yes, you can do whatever you want to the spreadsheet. The VBA code is not protected, so just open up the VB Editor and change the code all you like. Implementing a Volatility Skew is a bit trickier though. you would need to be able to query a source of option market prices, download them into the spreadsheet and then calculate the Implied Volatilites for each. (You can use the Implied Volatility functions in the workbook for that). Then, you would have to implement your own fitting logic to define a curve around these points. Once you have that, you can use each discrete point as your volatility input for your option model. Kam September 6th, 2010 at 7:31pm Hi, I just downloaded the excel spreadsheet. Excellent job I have 2 questions: 1. Is it possible to modify the model from Black Scholes to Whaley (American Futures options) 2. How can I give a skew to the volatility for OTM options and be able to manually shift it and modify the slope - Thanks Peter August 19th, 2010 at 6:05pm Hi Tony, most would say to start off trading stocks and quotworkquot your way up just so you become familiar with the risks associated with trading. It039s up to you though. When I opened up my first brokerage account my first trades were in orange juice and lean hog futures. Then I traded stock options on US equities before I actually did any electronic trades in stocks. Tony August 19th, 2010 at 12:41am I want to get into stock trading, can I start by going into option trading right away or just start with the basic stock trading Peter March 18th, 2010 at 6:41pm From their website it seems as though MetaTrader only supports Futures, FOREX and CFDs. milind March 18th, 2010 at 4:27am i am trading currencies on metatrader. is it possible to trade options simultaneously on metatrader venika sharma March 12th, 2010 at 11:49pm Very good information. md December 30th, 2009 at 11:01am Good day - we trade in indian stock mkt, if your strategies suits Indian mkt then we too want to learn more on option trading, please Guide me, Ty sudheesh August 25th, 2009 at 4:50am u can add DEMOs in the Tutorials . hedgex August 8th, 2009 at 7:26pm I039d like to say thanks for the contents here in general and the spreadsheet in particular -- it is the most wonderful learning tool one can find. Especially the Tips tab. When I check Natenberg039s book (Option Volatility), Page 454, that has the strategy table, I was so confused -- I couldn039t believe the book got the market direction reversed. Thanks for getting it right. Shawna May 17th, 2009 at 11:44am Great information, thank you. Jeremy April 10th, 2009 at 11:10pm I love the spreadsheet. Im still needing a U. S. currency formula (or spreadsheet) Thank you for this free advice, and i look forward to studying your sheets more. Admin March 22nd, 2009 at 6:40am Not yet Greg. I will add a Binomial option pricing model soon. Greg March 20th, 2009 at 10:25am Do you have a spreadsheet that price American-style options Admin February 23rd, 2009 at 3:53am Unfortunately I039ve no experience with their programoffering. If you do try it out, let me know your findings. jim February 22nd, 2009 at 12:43pm what is your opinion of cashflow heaven subscription service, looks very good and seems to have several years track record, have you heard anything on it Admin September 30th, 2008 at 8:09pm Hard to say. Possible sure, but difficult to say without knowing more about their strategy. Could you elaborate a little more on how they expect to achieve this Or provide the web address of the said company Marie September 29th, 2008 at 11:36am One company offers to double your money in three months investment in otions trading, they say that their risk is very mininal. Is this possible, or could they be legitimate Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Boletim do Mapa do Site
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