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I nunca ouvi alguém qualificado ou de outra forma reivindicar Que, na ausência de custos de transição, SAS é melhor do que R para a equidade de modelagem Se você se deparar com qualquer tal alegação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças dezembro de 2004. Você pode querer abordar este Pergunta para r-sig-finance, e verifique o Finanças Tarefa View 1 Regards Liviu .-- Yves alternativa versão HTML excluído oculta mail mailing list POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível code. Open Este post na visualização segmentada. Relatório Cont Ent como Inapropriado. Re R e Forex. In resposta a este post por Yves S Garret. O pacote quantmod pode ser um bom começo. ----- Ursprngliche Mensagem ----- Von Yves S Garret escondido e-mail Um e-mail escondido Cc Recentemente eu comecei a aprender sobre Forex e encontrei este livro O Reilly em Barnes Nobles sobre RI comprado por pura curiosidade Eu gosto do que eu vejo No entanto, eu tenho uma pergunta Alguém tentou trazer Essas duas idéias juntos em um sentido financeiro e comercial Existem bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar neste empreendimento. Versão HTML alternativa excluída. Lista de correio eletrônico oculto POR FAVOR, leia o guia de postagem e forneça código comentado, mínimo, autônomo, reproduzível. Como foi apontado anteriormente, isso é realmente mais uma questão de R-SIG-Finance, mas eu não esperaria muito Muita explicação lá, apenas as pessoas apontando para o padrão R finance ferramentas quantmod, xts zoológico, TTR, RBloomberg, ea suíte Rmetrics há também algumas ferramentas fantásticas no desenvolvimento, mas se você acabou de pegar o seu primeiro livro sobre R, provavelmente você Aren t pronto para aqueles yet. You questão isn t particularmente bem definido quer. Do você só quer estudar a série de preços de moeda em R Isso é simples apenas obter os dados talvez de oanda usando quantSmod getSymbols ou simplesmente através da leitura de qualquer um dos Funções regulares e estudá-lo no entanto você gosta. O ato real de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro de R há uma API IBrokers muito popular, mas eu não usei muito isso Parece que você é provavelmente um comerciante solitário por isso, se você Não tem um pré-ex O relacionamento com IBrokers você provavelmente vai querer entrar em comércios através de qualquer corretor que você usa atualmente que - o pacote IBrokers - é a única solução completa sobre esse fim eu estou ciente de, embora eu tenho certeza que muitas pessoas têm seus próprios work-arounds . E, tanto quanto as experiências vão bem, eu suponho que as pessoas não estariam fazendo isso se eles pensassem que não havia dinheiro a ser feito, agora eles iriam. Se você quiser mais ler ver as visões de tarefa CRAN, como sugerido before. PS - - Uma nota séria FX é muito mais perto de um jogo de soma zero do que de longo prazo, eu seria negligente se eu didn t adverti-lo a pisar cuidadosamente. Wed, 12 de outubro de 2017 às 1 50, Yves S Garret escondido e-mail Escreveu. Sim, isso é o que eu quis dizer Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas e algumas dicas Na quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 12 31, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Este ser o que exatamente Negociado em FX usando R Sim, Feito todos os dias, mesmo que eu digite Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 8 10 da manhã, Yves S Garret escondido e-mail escreveu Não, que não é o que Eu quis dizer que eu estava curioso se alguém já fez isso antes e como ele funcionou bem Algumas dicas para um novato On Wed, 12 de outubro de 2017 às 12 19, Liviu Andronic ocultos e-mail escreveu em Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 29 AM , Yves S Garret e-mail escondido escreveu Oi pessoal, Recentemente comecei a aprender sobre Forex e encontrei este livro O Reilly em Barnes Nobles sobre RI comprou-o por pura curiosidade Eu gosto do que eu vejo No entanto, eu tenho uma pergunta Alguém tentou trazer esses Duas idéias em conjunto no sentido financeiro e de negociação Existem bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar neste venture capital fortuna Eu nunca ouvi alguém qualificado ou de outra forma alegar que, na ausência de custos de transição, o SAS é melhor do que R para a equidade Modelagem Se você se deparar com qualquer tal alegação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças Dezembro 2004 Você pode querer abordar esta questão para r-sig - Liviu 1 --Yves versão HTML alternativa excluído e-mail escondido m Ailing lista POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível código - Você sabe como ler Você sabe como escrever. Versão alternativa HTML excluído lista de discussão de e-mail escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, código reproduzível. Em resposta a este post por Michael Weylandt. Just um comentário sobre a falta de uma direta R API para não - IBrokers corretoras, é claro, é possível colocar algo juntos usando rJava ou uma interface C direta, mas não é a coisa mais suave se você nunca mergulhou no interior R e não é a coisa mais rápida do mundo se você está fazendo particularmente Tempo-sensível trabalho Em freqüências mais baixas, isso se torna menos de um problema e simples work-arounds como usar um arquivo csv como um intermediário pode fazer tudo muito mais fácil. No outro fim do processo de comércio, uma vez que você começar a entrar em mais domínios HF , Há também o problema inverso de processamento em tempo real Eu não estou particularmente interessado na questão, então eu não pensei muito sobre isso, mas eu não vejo uma maneira particularmente R-ish para lidar com um feed de dados ao vivo, Tem sido Tratada nos arquivos R-SIG-Finance um par de times. On quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 5 56, Yves S Garret escondido e-mail wrote. Also, quando você diz para fazer o aspecto comercial é mais difícil, o que fazer Você quer dizer exatamente Existem problemas de desempenho com o código encarregado de fazer os comércios Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo coerente em conjunto que vai fazer os negócios On Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 07, R Michael Weylandt escondido Mail escreveu Como foi apontado para você antes, esta é realmente mais de uma questão R-SIG-Finance, mas eu não iria esperar muita explicação lá, apenas as pessoas que apontam para o padrão R finanças ferramentas quantmod, xts zoo, TTR , RBloomberg ea suíte Rmetrics há também algumas ferramentas fantásticas em desenvolvimento, mas se você acabou de pegar o seu primeiro livro sobre R, provavelmente você não está pronto para aqueles ainda Você pergunta isn t particularmente bem definido quer Você só quer estudar Série de preços de moedas em R Isto é simples apenas obter os dados talvez de oanda usando Quantmod getSymbols ou simplesmente através da leitura de qualquer uma das funções regulares e estudá-lo no entanto você gosta O ato real de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro de R há uma IBrokers muito popular API, mas eu não usei muito Isso soa Como você é provavelmente um comerciante solitário por isso, se você don t tem um relacionamento pré-existente com IBrokers você provavelmente vai querer entrar em comércios através de qualquer corretor que você usa atualmente que - o pacote IBrokers - é a única solução completa sobre esse fim eu Estou ciente de, embora eu tenho certeza que muitas pessoas têm seus próprios work-arounds E, tanto quanto as experiências vão bem, eu suponho que as pessoas não estaria fazendo isso se eles pensaram que não havia dinheiro a ser feito, agora eles iriam Se você quiser mais Para ler verificar as visões de tarefas CRAN, como sugerido antes Michael PS - Uma nota grave FX é muito mais perto de um jogo de soma zero do que de longo prazo, eu seria negligente se eu didn t adverti-lo a pisar cuidadosamente Em Wed, Oct 12, 2017 em 1 50 PM, Yves S Garret escondido email escreveu Sim, que s O que eu quis dizer Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas e algumas dicas Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 12 31, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Este ser o que exatamente Negociado em FX usando R Sim, é feito todos os dias, Tipo Michael Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 8 10 da manhã, Yves S Garret e-mail escondido escreveu Não, isso não é o que eu quis dizer que eu estava curioso se alguém já fez isso antes e quão bem ele trabalhou Qualquer dicas para um novato On Wed , 12 de outubro de 2017 às 12 19 horas, Liviu Andronic ocultou e-mail escreveu On Wed, Oct 12, 2017 at 3 29 AM, Yves S Garret e-mail escondido escreveu Oi pessoal, Recentemente, comecei a aprender sobre Forex e encontrei este livro O Reilly em Barnes Nobres sobre RI comprou-o por pura curiosidade Eu gosto do que vejo No entanto, eu tenho uma pergunta Alguém tentou reunir essas duas idéias em um sentido financeiro e comercial Existem bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar nesta aventura fortuna Eu nunca ouvi ninguém conhecedor ou de outra forma alegar que, na ausência de trans Se você se deparar com qualquer reclamação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças Dezembro 2004 Você pode querer abordar esta questão para r-sig-finance , E confira o Finanças Tarefa View 1 Atenciosamente Liviu 1 --Yves alternativa versão HTML excluído oculta mail mailing list POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, código reprodutível - Você sabe ler Do Você sabe como escrever. Versão HTML alternativa excluída lista de discussão de e-mail escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível. Não me vejo fazendo comércios em tempo real Provavelmente algumas vezes por hora Oh, você não pode fazer um Socket para outro aplicativo em R que seria a minha primeira abordagem. Na quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 6 53, R Michael Weylandt escondido e-mail wrote. Just um comentário sobre a falta de uma direta R API para não-IBrokers corretoras, é claro É possível colocar algo em conjunto usando rJava ou uma interface C direta, mas não é a coisa mais suave se você nunca mergulhou nos internos R e não é a coisa mais rápida do mundo se você está fazendo um trabalho particularmente sensível ao tempo Em freqüências mais baixas, isso se torna menos de um problema e simples work-arounds como usar um arquivo csv como um intermediário pode tornar tudo muito mais fácil Na outra extremidade do processo de comércio, uma vez que você começar a entrar em mais domínios HF, há também o Problema inverso de pr em tempo real Eu não estou particularmente interessado na questão, então eu não pensei muito sobre isso, mas eu não vejo uma maneira particularmente R-ish para lidar com um feed de dados ao vivo, embora tenha sido tratada no R-SIG-Finance Arquivos de um par de vezes Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 5 56, Yves S Garret escondido e-mail escrito Também, quando você diz para fazer o aspecto de negociação é mais difícil, o que você quer dizer exatamente Existem problemas de desempenho com o código Encarregado de fazer os comércios Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo coerente em conjunto que vai fazer os negócios On Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 07, R Michael Weylandt ocultou e-mail escreveu Como foi apontado para você antes, Esta é realmente mais de uma questão de R-SIG-Finanças, mas eu não iria esperar muita explicação lá também, apenas as pessoas que apontam para o padrão R finance ferramentas quantmod, xts zoo, TTR, RBloomberg, ea suíte Rmetrics lá s também Algumas ferramentas fantásticas no desenvolvimento, mas se você acabou de pegar o seu primeiro livro sobre R, você provavelmente Aren t pronto para aqueles ainda Você pergunta isn t particularmente bem definido quer Você só quer estudar a série de preços de moeda em R Isso é simples apenas obter os dados, talvez, a partir de oanda usando quantMod getSymbols ou simplesmente através da leitura em qualquer das funções regulares E estudá-lo no entanto você gosta O ato real de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro de R há uma IBrokers API muito popular, mas eu não usei muito isso Parece que você é provavelmente um comerciante solitário por isso, se você não tem Uma relação pré-existente com IBrokers você provavelmente vai querer entrar comércios através de qualquer corretor que você usa atualmente que - o pacote IBrokers - é a única solução completa sobre esse fim eu estou ciente de, embora eu tenho certeza que muitas pessoas têm seus próprios Work-arounds E, tanto quanto as experiências vão bem, eu suponho que as pessoas wouldn t estar fazendo isso se eles pensaram que não havia dinheiro a ser feito, agora eles iriam Se você quiser mais para ler verificar as vistas CRAN tarefa, como sugerido antes Michael PS - Uma nota séria FX é muito mais perto de um jogo de soma zero do que de longo prazo, eu seria negligente se eu didn t adverti-lo a pisar cuidadosamente Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 1 50 PM, Yves S Garret escondido email escreveu Sim, que s O que eu quis dizer Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas e algumas dicas Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 12 31, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Este ser o que exatamente Negociado em FX usando R Sim, é feito todos os dias, Tipo Michael Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 8 10 da manhã, Yves S Garret e-mail escondido escreveu Não, isso não é o que eu quis dizer que eu estava curioso se alguém já fez isso antes e como ele funcionou Algumas dicas para um novato On Wed , 12 de outubro de 2017 às 12 19 horas, Liviu Andronic ocultou e-mail escreveu em Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 29 da manhã, Yves S Garret e-mail escondido escreveu Oi pessoal, Recentemente, comecei a aprender sobre Forex e encontrei este O Reilly livro em Barnes Nobres sobre RI comprou-o por pura curiosidade Eu gosto do que eu vejo No entanto, eu tenho uma pergunta Alguém tentou reunir essas duas idéias em um relatório financeiro E sentido de negociação Existem algumas bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar neste venture capital fortuna Eu nunca ouvi ninguém conhecedor ou de outra forma alegar que, na ausência de custos de transição, SAS é melhor do que R para a equidade de modelagem Se você se deparar com qualquer Tal reivindicação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças dezembro 2004 Você pode querer abordar esta questão para r-sig-finance, e confira o Finanças Tarefa View 1 Regards Liviu 1 - Yves alternativa Versão HTML excluída lista de discussão de e-mail escondido POR FAVOR, leia o guia de postagem e forneça código comentado, mínimo, auto-suficiente, reprodutível - Você sabe como ler Você sabe como escrever. Versão alternativa HTML excluído mailing list escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível. Alternativo versão HTML deleted. Open este post em threaded view. Report Conteúdo como Inappropriate. Re R e Forex. I suponho que você poderia, contingente na funcionalidade do broker end s, e R faz fornecer alguns suporte socket ver e conexões entre outros, mas eu suspeito Sua pergunta está entrando no domínio da lista R-devel, onde os especialistas sobre o nitty gritty poderia dar-lhe melhores respostas do que eu can. On 12 de outubro de 2017, às 8 38, Yves S Garret ocultou e-mail wrote. Don t me ver Fazendo comércios em tempo real Provavelmente algumas vezes por hora Oh, você não pode fazer um soquete para outro aplicativo em R Essa seria a minha primeira abordagem Na quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 6 53, R Michael Weylandt hidden email wrote Um comentário sobre a falta de um direto R API para não-IBrokers corretoras, é claro, é possível colocar algo em conjunto usando rJava ou uma interface C direta, mas não é a coisa mais suave se você nunca mergulhou no interior R e é Não é a coisa mais rápida do mundo se você está fazendo particular O tempo-sensível trabalho Em freqüências mais baixas, isso se torna menos de um problema e simples work-arounds como usar um arquivo csv como um intermediário pode tornar tudo muito mais fácil Na outra extremidade do processo de comércio, uma vez que você começar a entrar em mais domínios HF , Há também o problema inverso de processamento em tempo real Eu não estou particularmente interessado na questão, então eu não pensei muito sobre isso, mas eu não vejo uma maneira particularmente R-ish para lidar com um feed de dados ao vivo, S foi tratado nos arquivos R-SIG-Finanças um par de vezes Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 5 56, Yves S Garret escondido e-mail escrito Também, quando você diz para fazer o aspecto comercial é mais difícil, o que Você quer dizer exatamente Existem problemas de desempenho com o código encarregado de fazer os comércios Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo coerente em conjunto que vai fazer os negócios On Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 07, R Michael Weylandt Mail escondido escreveu Como foi apontado para você antes, este é realmente mais de um RS IG-Finance pergunta, mas eu não iria esperar muita explicação lá, apenas as pessoas que você apontar para as ferramentas de financiamento R padrão quantmod, xts zoo, TTR, RBloomberg, ea suíte Rmetrics há também algumas ferramentas fantásticas no desenvolvimento, mas se você Só peguei o seu primeiro livro sobre R, você provavelmente não estão prontos para aqueles ainda Você pergunta isn t particularmente bem definido quer Você só quer estudar moeda série de preços em R Isso é simples apenas obter os dados talvez de oanda usando quantMod getSymbols Ou simplesmente através da leitura em qualquer das funções regulares e estudá-lo no entanto você gosta O ato real de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro R há uma IBrokers API muito popular, mas eu não o usei muito Parece que você São provavelmente um comerciante solitário por isso, se você don t tem um relacionamento pré-existente com IBrokers você provavelmente vai querer entrar comércios através de qualquer corretor que você usa atualmente que - o pacote IBrokers - é a única solução completa sobre esse fim Estou ciente de, embora eu tenho certeza que muitas pessoas têm seus próprios work-arounds E, tanto quanto as experiências vão bem, eu suponho que gente não estaria fazendo isso se eles pensaram que não havia dinheiro a ser feito, agora eles iriam Se você quiser Mais para ler verificar as visões de tarefa CRAN, como sugerido antes Michael PS - Uma nota grave FX é muito mais perto de um jogo de soma zero do que de longo prazo, eu seria negligente se eu didn t adverti-lo a pisar cuidadosamente Em qua, 12 de outubro de 2017 às 13:50, Yves S Garret escondido email escreveu Sim, isso é o que eu quis dizer Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas e algumas dicas Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 12 31, R Michael Weylandt escondido e-mail Escreveu Este ser o que exatamente Negociado em FX usando R Sim, é feito todos os dias, mesmo que eu digito Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 8 10 AM, Yves S Garret escondido e-mail escreveu Não, isso não é o que eu quis dizer que eu estava curioso Se alguém já fez isso antes e quão bem ele trabalhou Algumas dicas para um novato On Wed, 12 de outubro de 2017 às 12 19, Liviu Andronic escondido email escreveu em Qua, Escreve: Olá a todos, Recentemente, comecei a aprender sobre Forex e encontrei este livro O Reilly em Barnes Nobles sobre RI comprou-o por pura curiosidade Eu gosto do que vejo No entanto, eu tenho Uma pergunta Alguém tentou reunir essas duas idéias em um sentido financeiro e de negociação Existem bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar neste venture fortune equity Eu nunca ouvi ninguém qualificado ou de outra forma alegar que, na ausência de custos de transição , SAS é melhor do que R para a equidade de modelagem Se você se deparar com qualquer tal alegação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças Dezembro 2004 Você pode querer abordar esta questão para r-sig-finance e Confira a Tarefa Financeira Ver 1 Atenciosamente Liviu 1 --Yves versão alternativa HTML excluído mailing list escondido por email POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível - Você sabe como ler Você sabe como escrever. Versão alternativa HTML excluído mailing list escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível. Versão HTML alternativa deleted. I um pouco vago sobre o que constitui r-help e r-devel listas em termos de que perguntas a fazer e onde eu li um pouco que esta lista era sobre o design eo que você poderia fazer em R, mas a codificação Deve estar em r-devel Se eu estou errado, por favor, esclarecer. Suponho que você poderia, contingente na funcionalidade do broker end s, e R fornece alguns suporte socket ver e conexões entre outros, mas eu suspeito que sua pergunta está entrando no domínio do R-devel lista onde os peritos sobre o nitty gritty poderia dar-lhe melhores respostas do que posso Michael Em 12 de outubro de 2017, às 8 38, Yves S Garret escondido e-mail escreveu Don t ver-me fazer comércios em tempo real Provavelmente alguns Vezes por hora Oh, você não pode fazer um soquete para outro aplicativo em R Essa seria a minha primeira abordagem Na quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 6 53, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Apenas um comentário sobre a falta de uma direta R API para corretoras não-IBrokers é claro que é possível colocar algo juntos usando rJava o Ra interface direta C, mas não é a coisa mais suave se você nunca mergulhou no interior R e não é muito a coisa mais rápida do mundo, se você está fazendo trabalho particularmente tempo-sensível Em freqüências mais baixas, isso se torna menos de um Questão e simples work-arounds como usar um arquivo csv como um intermediário pode tornar tudo muito mais fácil Na outra extremidade do processo de comércio, uma vez que você começar a entrar em mais domínios HF, há também o problema inverso de processamento em tempo real I m Não particularmente interessado na questão então eu não pensei muito sobre isso, mas eu não vejo uma maneira particularmente R-ish para lidar com um feed de dados ao vivo, embora tenha sido tratada nos arquivos R-SIG-Finance um casal De vezes Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 5 56 PM, Yves S Garret escondido e-mail escrito Também, quando você diz para fazer o aspecto de negociação é mais difícil, o que você quer dizer exatamente Existem problemas de desempenho com o código encarregado de fazer Os comércios Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo G coerente juntos que vai fazer os negócios Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 07, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Como foi apontado para você antes, isso é realmente mais de uma R-SIG-Finanças questão, mas eu wouldn T esperam demasiada explicação lá também, apenas pessoas apontando para o padrão R finanças ferramentas quantmod, xts zoológico, TTR, RBloomberg, ea suíte Rmetrics lá s também algumas ferramentas fantásticas em desenvolvimento, mas se você acabou de pegar o seu primeiro livro sobre R , Você provavelmente não está pronto para aqueles ainda Você pergunta isn t particularmente bem definido quer Você só quer estudar a série de preços de moeda em R Isso é simples apenas obter os dados, talvez, a partir de oanda usando quantMod getSymbols ou simplesmente através da leitura de qualquer um As funções regulares e estudá-lo no entanto você gosta O ato real de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro de R há uma IBrokers API muito popular, mas eu não usei muito isso Parece que você é provavelmente um comerciante solitário por isso, se você Don t tem um pré-existente rel Ação com IBrokers você provavelmente vai querer entrar em comércios através de qualquer corretor que você usa atualmente Que - o pacote IBrokers - é a única solução completa sobre esse fim eu estou ciente de, embora eu tenho certeza que muitas pessoas têm seus próprios work-arounds e Tanto quanto as experiências vão bem, eu suponho que os povos não o fariam se pensassem que não havia nenhum dinheiro a ser feito, agora fariam Se você quiser ler mais para as vistas da tarefa do CRAN, como sugerido antes de Michael PS - um sério Nota FX está muito mais perto de um jogo de soma zero do que de longo prazo, eu seria negligente se eu didn t adverti-lo a pisar cuidadosamente Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 1 50 PM, Yves S Garret escondido e-mail escreveu Sim, que O que eu quis dizer Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas e algumas dicas Em quê, 12 de outubro de 2017 às 12 31 da tarde, R Michael Weylandt e-mail escondido escreveu Este ser o que exatamente Negociado em FX usando R Sim, Eu tipo Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 8 10 da manhã, Yves S Garret e-mail escondido escreveu Não, que não é o que eu Significou que eu estava curioso se alguém já fez isso antes e como ele funcionou bem Algumas dicas para um novato Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 12 19, Liviu Andronic hidden email escreveu em Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 29, Yves S Garret e-mail escondido escreveu Oi pessoal, Recentemente, comecei a aprender sobre Forex e encontrei este livro O Reilly em Barnes Nobles sobre RI comprou-o por pura curiosidade Eu gosto do que vejo No entanto, tenho uma pergunta Alguém tentou trazer esses dois Idéias em um sentido financeiro e de negociação Existem bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar neste venture capital fortuna Eu nunca ouvi alguém qualificado ou de outra forma alegar que, na ausência de custos de transição, o SAS é melhor do que R para a equidade de modelagem Se você se deparar com qualquer reclamação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças dezembro 2004 Você pode querer abordar esta questão para r-sig-finance, e confira a Finanças Tarefa View 1 Atenciosamente Liviu 1 --Yves alternativa versão HTML excluído e-mail escondido mai Ling lista POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível código - Você sabe como ler Você sabe como escrever. Versão alternativa HTML excluído mailing list escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível. A versão alternativa HTML deletava. Abra este post no conteúdo threaded view. Report como Inappropriate. Re R e Forex. Para ser honesto, eu don t freqüentemente têm ocasião de vaguear para R-devel ea maioria do que se passa lá é sobre o meu Nível de fácil leitura, mas eu me sinto bastante confiante de que qualquer coisa que envolve a interface para outro programa em um soquete ou nível inferior é em quadrado o seu território, enquanto a leitura de arquivos e até é R-ajuda, com base no que eu vi Os moderadores podem desejar Corrigir-me. Estou feliz em spitball idéias em particular e você tem o meu e-mail, mas eu não sou qualificado para fazer avaliações de viabilidade específicas no registro, então eu vou ter que punt se você quiser respostas oficiais. Em 12 de outubro de 2017, em 9 49 PM, Yves S Garret e-mail escondido escreveu. I um pouco vago sobre o que constitui r-help e r-devel listas em termos de que perguntas a fazer e onde eu li um pouco que esta lista era sobre o design eo que você poderia fazer em R, mas a codificação deve estar em r-devel Se eu estou errado, por favor, esclarecer On Wed , 12 de outubro de 2017 às 9 12 da manhã, R Michael Weylandt e-mail escondido e-mail escondido escreveu Eu suponho que você poderia, contingente na funcionalidade do broker end s, e R fornece algum suporte socket ver e conexões entre outros, mas eu suspeito que sua pergunta está entrando O domínio da lista R-devel, onde os especialistas sobre o nitty gritty poderia dar-lhe melhores respostas do que posso Michael No dia 12 de outubro de 2017, às 8h38, Yves S Garret escondido e-mail escreveu Don t ver-me fazer em tempo real comércios Muito provavelmente algumas vezes por hora Oh, você não pode fazer um soquete para outro aplicativo em R Essa seria a minha primeira abordagem Na quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 6 53, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Apenas um comentário sobre a falta De uma API direta para corretoras não-IBrokers, é claro, é possível colocar algo juntos usando rJava ou uma interface C direta, mas não é a coisa mais suave se você nunca mergulhou no interior R e não é muito a coisa mais rápida No mundo se você estiver fazendo um trabalho particularmente Menor freqüências, isso se torna menos de um problema e simples work-arounds como usar um arquivo csv como um intermediário pode tornar tudo muito mais fácil Na outra extremidade do processo de comércio, uma vez que você começar a entrar em mais domínios HF, há também o inverso Problema de processamento em tempo real Eu não estou particularmente interessado na questão então eu não pensei muito sobre isso, mas eu não vejo uma maneira particularmente R-ish para lidar com um feed de dados ao vivo, embora tenha sido tratada no R-SIG-Finanças arquivos um par de vezes Michael On Wed, 12 de outubro de 2017 às 5 56 PM, Yves S Garret escondido e-mail escrito Também, quando você diz para fazer o aspecto de negociação é mais difícil, o que você quer dizer exatamente Existem Problemas de desempenho com o código encarregado de fazer as trocas Falta de API Ou é apenas uma dor para colocar algo coerente em conjunto que vai fazer os negócios On Wed, 12 de outubro de 2017 às 3 07, R Michael Weylandt escondido e-mail escreveu Como foi apontado Para fora antes, isto é realmente mais de uma questão R-SIG-Finance, mas eu Wouldn t esperar demasiada explicação lá, apenas as pessoas que apontam para o padrão R finance ferramentas quantmod, xts zoo, TTR, RBloomberg, ea suíte Rmetrics lá s também algumas ferramentas fantásticas no desenvolvimento, mas se você acabou de pegar o seu primeiro livro sobre R, você provavelmente não está pronto para aqueles ainda Você pergunta isn t particularmente bem definido quer Você só quer estudar a série de preços de moeda em R Isso é simples, basta obter os dados, talvez, a partir de oanda using quantMod getSymbols ou simplesmente por ler através de qualquer Das funções regulares e estudá-lo no entanto você gosta O ato real de negociação, no entanto, é mais difícil de fazer apenas dentro de R há uma IBrokers API muito popular, mas eu não usei muito isso Parece que você é provavelmente um comerciante solitário por isso, Você não tem uma relação pré-existente com IBrokers você provavelmente vai querer entrar comércios através de qualquer corretor que você usa atualmente que - o pacote IBrokers - é a única solução completa sobre esse fim eu estou ciente de, embora eu ms Ure muitas pessoas têm seu próprio trabalho-arounds E, tanto quanto as experiências vão bem, eu suponho que as pessoas wouldn t estar fazendo isso se eles pensaram que não havia dinheiro a ser feito, agora eles iriam Se você quiser mais para ler verificar as vistas CRAN tarefa , Como sugerido antes de Michael PS - Uma nota grave FX está muito mais perto de um jogo de soma zero do que de longo prazo, eu seria negligente se eu didn t adverti-lo a pisar cuidadosamente Em Wed, 12 de outubro de 2017 às 1 50 , Yves S Garret escondido email escreveu Sim, isso é o que eu quis dizer Curioso o que as experiências foram de algumas pessoas e algumas dicas Na quarta-feira, 12 de outubro de 2017 às 12 31 PM, R Michael Weylandt e-mail escondido escreveu Este ser o que exatamente Negociado em FX Usando R Sim, é feito todos os dias, mesmo que eu digite Michael No Wed, 12 de outubro de 2017 às 8 10 da manhã, Yves S Garret escondido e-mail escreveu Não, isso não é o que eu quis dizer Eu estava curioso se alguém já fez isso antes e How well it worked Algumas dicas para um novato On Wed, Oct 12, 2017 at 12 19 AM, Liviu Andronic hidden email escreveu em Quarta, 12 de outubro de 2017 às 3 29 AM, Y Ves S Garret email escondido escreveu Oi pessoal, Recentemente, comecei a aprender sobre Forex e encontrei este livro O Reilly em Barnes Nobles sobre RI comprou-o por pura curiosidade Eu gosto do que eu vejo No entanto, eu tenho uma pergunta Alguém tentou trazer esses dois Idéias em um sentido financeiro e de negociação Existem bibliotecas ou módulos em R que podem ajudar neste venture capital fortuna Eu nunca ouvi alguém qualificado ou de outra forma alegar que, na ausência de custos de transição, o SAS é melhor do que R para a equidade de modelagem Se você se deparar com qualquer reclamação, eu ficaria feliz em refutá-lo - David Kane R-SIG-Finanças dezembro 2004 Você pode querer abordar esta questão para r-sig-finance, e confira a Finanças Tarefa View 1 Atenciosamente Liviu 1 --Yves alternativa versão HTML excluído mailing list escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reprodutível - Você sabe como ler Você sabe como escrever. Versão alternativa HTML excluído mailing list escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível. alternative HTML version deleted. Yves and Michael. R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help Posting to R-devel would make sense if you ve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If you ve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion That should help you decide if your question fits Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading. On Wed, Oct 12, 2017 at 9 05 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote. To be honest, I don t frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but I d feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket o r lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what I ve seen The moderators may wish to correct me I m happy to spitball ideas privately and you have my email, but I m not qualified to make specific feasibility assessments on the record so I ll have to punt if you want official answers Michael On Oct 12, 2017, at 9 49 PM, Yves S Garret hidden email wrote I m a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel If I m wrong, please clarify On Wed, Oct 12, 2017 at 9 12 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote I suppose you could, contingent on the broker end s functionality, and R does provide some socket support see and connections among others but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you bette r answers than I can Michael On Oct 12, 2017, at 8 38 PM, Yves S Garret hidden email wrote Don t see myself making real-time trades Most likely a few times an hour Oh, can t you make a socket to another app in R That would be my first approach On Wed, Oct 12, 2017 at 6 53 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers brokerages of course its possible to put something together using rJava or a direct C interface, but it s not the smoothest thing if you ve never delved into the R internals and it s not quite the fastest thing in the world if you are doing particularly time-sensitive work At lower frequencies, this becomes less of an issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate can make everything much easier On the other end of the trade process, once you start getting into more HF domains, there s also the inverse problem of real-time processing I m not particularly interested in the question so I haven t thought much about it, but I don t see a particularly R-ish way to deal with a live data feed, though it s been dealt with in the R-SIG-Finance archives a couple of times Michael On Wed, Oct 12, 2017 at 5 56 PM, Yves S Garret hidden email wrote Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent together that will do the trades On Wed, Oct 12, 2017 at 3 07 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote As was pointed out to you before, this is really more of an R-SIG-Finance question, but I wouldn t expect too much explanation there either, just people pointing you to the standard R finance tools quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite there s also some fantastic tools in development but if you just picked up your first book on R, you probably aren t ready for those yet You question isn t particularly well-defi ned either Do you just want to study currency price series in R This is simple just get the data perhaps from oanda using quantmod getSymbols or simply by reading in through any of the regular functions and study it however you like The actual act of trading, however, is harder to do solely within R there is a very popular IBrokers API but I haven t used it much It sounds like you are probably a lone trader so if you don t have a pre-existing relationship with IBrokers you ll probably want to enter trades through whichever broker you currently use That -- the IBrokers package -- is the complete only solution on that end I m aware of, though I m sure many folks have their own work-arounds And as far as experiences go well, I suppose folks wouldn t be doing it if they thought there was no money to be made, now would they If you want more to read check the CRAN task views, as suggested before Michael PS -- A serious note FX is much closer to a zero-sum game than long-equity, I would be re miss if I didn t warn you to tread carefully On Wed, Oct 12, 2017 at 1 50 PM, Yves S Garret hidden email wrote Yes, that s what I meant Curious what the experiences were of some people and some tips On Wed, Oct 12, 2017 at 12 31 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote This being what exactly Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type Michael On Wed, Oct 12, 2017 at 8 10 AM, Yves S Garret hidden email wrote No, that s not what I meant I was curious if anyone has ever done this before and how well it worked Any tips for a novice On Wed, Oct 12, 2017 at 12 19 AM, Liviu Andronic hidden email wrote On Wed, Oct 12, 2017 at 3 29 AM, Yves S Garret hidden email wrote Hi all, I recently started learning about Forex and found this O Reilly book in Barnes Nobles about R I bought it out of pure curiosity I like what I see However, I have a question Has anyone tried to bring these two ideas together in a financial and trading sense Are there any libraries or modules in R that can aid in this venture fortune equity I have never heard anyone knowledgable or otherwise claim that, in the absence of transition costs, SAS is better than R for equity modeling If you come across any such claim, I would be happy to refute it -- David Kane R-SIG-Finance December 2004 You may want to address this question to r-sig-finance, and check out the Finance Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code -- Do you know how to read Do you know how to write. alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, 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